PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYNVX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYNVX с RYVNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYNVX (Rydex Nova Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYNVX returned 18.45%/yr vs -38.54%/yr for RYVNX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. RYNVX charges 1.23%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности RYNVX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Nova Fund (RYNVX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYNVX показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -28.96%. За последние 10 лет акции RYNVX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: 18.45% против -38.54% соответственно.

RYNVX

1 день
0.58%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
12.26%
С начала года
14.63%
1 год
29.41%
3 года*
25.90%
5 лет*
15.16%
10 лет*
18.45%

RYVNX

1 день
0.54%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
-27.44%
С начала года
-28.96%
1 год
-40.80%
3 года*
-35.82%
5 лет*
-30.27%
10 лет*
-38.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYNVX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYNVX
Rydex Nova Fund		14.63%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-28.96%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between RYNVX and RYVNX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.88

The correlation between RYNVX and RYVNX has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Nova Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с RYEUXRYNVX с PHPIX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с BRPIXRYVNX с RYURX

Доходность на риск

RYNVX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYNVX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Nova Fund (RYNVX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYNVXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-1.10

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-1.72

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.82

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.91

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

-1.75

+10.92

RYNVX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYNVX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYNVX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYNVX и RYVNX

Максимальная просадка RYNVX за все время составила -76.54%, что меньше максимальной просадки RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYNVX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYNVXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.54%

-100.00%

+23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-45.22%

+31.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-79.81%

+52.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.92%

-88.89%

+47.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

-99.27%

+50.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-100.00%

+98.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.56%

-89.60%

+70.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

23.34%

-20.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RYNVX и RYVNX

Текущая волатильность для Rydex Nova Fund (RYNVX) составляет 5.53%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что RYNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYNVXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

15.69%

-10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

30.59%

-15.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

37.16%

-18.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

45.93%

-19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.37%

45.35%

-17.98%

Сравнение комиссий RYNVX и RYVNX

RYNVX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYNVX и RYVNX

Дивидендная доходность RYNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности RYVNX в 14.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.66%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.95%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYNVX and RYVNX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (15.69%) compared to RYNVX (5.53%). In terms of maximum drawdown, RYNVX dropped -76.54% vs RYVNX's -100.00%.

RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYNVX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор