Сравнение RYNVX с RYMEX

С начала года, RYNVX показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 38.51%. За последние 10 лет акции RYNVX превзошли акции RYMEX по среднегодовой доходности: 16.69% против 0.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYNVX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Nova Fund (RYNVX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYNVX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа RYMEX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYNVX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYNVX и RYMEX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность RYNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности RYMEX в 1.72%

Максимальная просадка RYNVX за все время составила -76.54%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYNVX и RYMEX.

Текущая волатильность для Rydex Nova Fund (RYNVX) составляет 8.01%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что RYNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.