PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMTX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMTX с QNZNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX).

RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMTX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMTX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		6.91%5.52%0.56%3.62%5.32%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYMTX показывает доходность 6.91%, а QNZNX немного выше – 6.92%.

RYMTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.39%
3 года*
5.93%
5 лет*
6.11%
10 лет*
2.72%

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с SPYRYMTX с AQMIXRYMTX с CTARYMTX с DBMFRYMTX с RYMQXRYMTX с RYOCXRYMTX с GUG
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY

Сравнение комиссий RYMTX и QNZNX

RYMTX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QNZNX в 1.52%.

RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund

Доходность на риск

RYMTX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMTX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMTXQNZNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.04

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.55

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.76

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

13.76

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMTX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMTX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZNX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMTX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMTXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.04

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.79

-1.70

Корреляция

Корреляция между RYMTX и QNZNX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMTX и QNZNX

Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности QNZNX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.64%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYMTX и QNZNX

Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и QNZNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMTXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-18.38%

-15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-10.29%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.17%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-2.88%

-16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.07%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMTX и QNZNX

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMTXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.66%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

8.89%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

13.67%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

12.20%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

12.20%

-1.52%