PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMTX с QCFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMTX с QCFNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYMTX (Guggenheim Managed Futures Strategy Fund) and QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) are both Systematic Trend funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYMTX charges 1.75%/yr vs 2.42%/yr for QCFNX.

Доходность

Сравнение доходности RYMTX и QCFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMTX показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у QCFNX с доходностью 11.54%.

RYMTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.81%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.27%
1 год
15.88%
3 года*
4.64%
5 лет*
5.56%
10 лет*
3.31%

QCFNX

1 день
-1.12%
1 месяц
-4.11%
С начала года
11.54%
6 месяцев
10.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMTX и QCFNX

2026 (YTD)2025
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.54%2.16%
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		11.54%1.98%

Correlation

The correlation between RYMTX and QCFNX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

AQR CVX Fusion Fund Class N

Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с AQMIXRYMTX с GUGRYMTX с RYMQXRYMTX с RYOCXRYMTX с SPYRYMTX с CTARYMTX с SECIX
Часто сравнивают с QCFNX:
QCFNX с QDSNXQCFNX с ABYIXQCFNX с QSPNXQCFNX с QLFNXQCFNX с QCFIXQCFNX с QHFRXQCFNX с QHFIX

Доходность на риск

RYMTX vs. QCFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QCFNX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMTX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYMTXQCFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

—

—

RYMTX vs. QCFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYMTX и QCFNX

Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и QCFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMTXQCFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-8.02%

-26.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-5.86%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-1.76%

-17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RYMTX и QCFNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMTXQCFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

15.32%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

15.32%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

15.32%

-4.66%

Сравнение комиссий RYMTX и QCFNX

RYMTX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии QCFNX в 2.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMTX и QCFNX

Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности QCFNX в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		6.92%7.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.71%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%

Часто задаваемые вопросы

RYMTX and QCFNX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMTX и QCFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор