Сравнение RYMTX с QCFNX
RYMTX (Guggenheim Managed Futures Strategy Fund) and QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) are both Systematic Trend funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYMTX charges 1.75%/yr vs 2.42%/yr for QCFNX.
Доходность
Сравнение доходности RYMTX и QCFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMTX показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у QCFNX с доходностью 18.21%.
RYMTX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 3.70%
QCFNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 18.21%
- 6 месяцев
- 18.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYMTX и QCFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 8.74% | 2.47% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 18.21% | 1.98% |
Correlation
The correlation between RYMTX and QCFNX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMTX vs. QCFNX — Ранг доходности на риск
RYMTX
QCFNX
Сравнение RYMTX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMTX | QCFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMTX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 2.85 | -2.76 |
Просадки
Сравнение просадок RYMTX и QCFNX
Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и QCFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMTX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -8.02% | -26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.23% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -1.59% | -17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMTX и QCFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMTX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 14.58% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 14.58% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 14.58% | -3.94% |
Сравнение комиссий RYMTX и QCFNX
RYMTX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии QCFNX в 2.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMTX и QCFNX
Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности QCFNX в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.53% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 5.55% | 6.03% | 5.10% | 1.02% | 4.80% | 0.00% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 4.70% | 5.19% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
RYMTX and QCFNX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RYMTX и QCFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор