Сравнение RYMTX с LFMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX).
RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RYMTX и LFMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYMTX и LFMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 6.91% | 5.52% | 0.56% | 3.62% | 14.75% | 2.62% | 2.07% | 7.18% | -7.87% | 7.39% |
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.67% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -0.17% | 5.41% | 12.51% | -5.38% | 2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, RYMTX показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у LFMAX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции RYMTX уступали акциям LFMAX по среднегодовой доходности: 2.72% против 3.85% соответственно.
RYMTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 2.72%
LFMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYMTX и LFMAX
RYMTX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии LFMAX в 2.13%.
Доходность на риск
RYMTX vs. LFMAX — Ранг доходности на риск
RYMTX
LFMAX
Сравнение RYMTX c LFMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMTX | LFMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.00 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.91 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.85 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 10.20 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMTX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.00 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.51 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.34 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между RYMTX и LFMAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMTX и LFMAX
Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности LFMAX в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 5.64% | 6.03% | 5.10% | 1.02% | 4.80% | 0.00% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 4.70% | 5.19% | 2.68% |
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.71% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок RYMTX и LFMAX
Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки LFMAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и LFMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYMTX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -23.16% | -11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -3.01% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -12.54% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.54% | -12.54% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | 0.00% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -7.13% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.14% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMTX и LFMAX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYMTX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 1.76% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 4.56% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 5.81% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 7.27% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 7.63% | +3.05% |