PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMQX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMQX с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

RYMQX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 сент. 2005 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMQX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMQX и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		3.46%1.58%-3.59%4.26%-3.47%7.17%7.40%4.79%-4.66%3.49%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, RYMQX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у JAAAX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции RYMQX уступали акциям JAAAX по среднегодовой доходности: 1.87% против 4.05% соответственно.

RYMQX

1 день
0.38%
1 месяц
-0.17%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.05%
1 год
7.66%
3 года*
1.51%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.87%

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с RYMQX:
RYMQX с QQQRYMQX с ARBIXRYMQX с SHRIXRYMQX с QSPNXRYMQX с QSPRXRYMQX с RYMTXRYMQX с SECUX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий RYMQX и JAAAX

RYMQX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.

RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Доходность на риск

RYMQX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMQX
Ранг доходности на риск RYMQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMQX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMQX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMQX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMQXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.75

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.35

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.88

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

9.41

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMQX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMQX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMQX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMQXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.98

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.93

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.84

-0.66

Корреляция

Корреляция между RYMQX и JAAAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMQX и JAAAX

Дивидендная доходность RYMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		9.80%10.13%2.89%3.12%1.67%0.78%1.03%2.10%0.16%0.00%0.15%0.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок RYMQX и JAAAX

Максимальная просадка RYMQX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMQX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMQXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-15.72%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-4.43%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-6.28%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.98%

-12.64%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-1.61%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-2.06%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.88%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMQX и JAAAX

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что RYMQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMQXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.16%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

2.74%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

4.73%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

4.22%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

4.38%

+0.90%