PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYMQX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RYMQX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMQX и FCRIX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund
3.46%1.58%-3.59%4.26%-3.47%7.17%7.40%0.51%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, RYMQX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.


RYMQX

1 день
0.38%
1 месяц
-0.17%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.05%
1 год
7.66%
3 года*
1.51%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.87%

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund

FS Credit Income Fund Class I

Сравнение комиссий RYMQX и FCRIX

RYMQX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.


Доходность на риск

RYMQX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYMQX
Ранг доходности на риск RYMQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMQX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMQX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMQX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYMQXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.30

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

5.70

-3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

2.26

-0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

5.76

-3.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

23.55

-15.28

RYMQX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMQX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMQX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RYMQXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.30

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.07

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.83

-0.65

Корреляция

Корреляция между RYMQX и FCRIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMQX и FCRIX

Дивидендная доходность RYMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности FCRIX в 9.52%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund
9.80%10.13%2.89%3.12%1.67%0.78%1.03%2.10%0.16%0.00%0.15%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYMQX и FCRIX

Максимальная просадка RYMQX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMQX и FCRIX.


Загрузка...

Показатели просадок


RYMQXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-26.74%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-1.31%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-15.33%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.25%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-3.28%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.34%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMQX и FCRIX

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что RYMQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RYMQXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.22%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

2.06%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

3.32%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

4.20%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

6.47%

-1.19%