PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMMX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMMX с BRSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYMMX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund) and BRSIX (Bridgeway Ultra Small Company Market Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, RYMMX returned 9.86%/yr vs 8.46%/yr for BRSIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RYMMX charges 2.26%/yr vs 0.78%/yr for BRSIX.

Доходность

Сравнение доходности RYMMX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMMX показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у BRSIX с доходностью 20.12%. За последние 10 лет акции RYMMX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 9.86% против 8.46% соответственно.

RYMMX

1 день
1.70%
1 месяц
3.95%
С начала года
12.45%
6 месяцев
9.88%
1 год
22.84%
3 года*
14.27%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.86%

BRSIX

1 день
-0.22%
1 месяц
5.49%
С начала года
20.12%
6 месяцев
22.37%
1 год
59.70%
3 года*
21.61%
5 лет*
0.11%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMMX и BRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund		12.45%5.11%3.49%26.78%-6.06%30.05%5.74%20.83%-19.66%12.28%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		20.12%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%

Correlation

The correlation between RYMMX and BRSIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.82

The correlation between RYMMX and BRSIX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с RYMMX:
RYMMX с FXAIXRYMMX с RYSIXRYMMX с RYCKXRYMMX с RYSEXRYMMX с ARSMXRYMMX с RYVYXRYMMX с RYDAX
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с IWCBRSIX с ^GSPCBRSIX с IWXBRSIX с SPYBRSIX с XLBBRSIX с SWPPX

Доходность на риск

RYMMX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMMX
Ранг доходности на риск RYMMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMMX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMMX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMMX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMMXBRSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.72

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.54

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

5.56

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

17.10

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMMX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMMX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа BRSIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMMX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMMXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.72

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.00

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.44

-0.17

Просадки

Сравнение просадок RYMMX и BRSIX

Максимальная просадка RYMMX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMMX и BRSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMMXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-61.79%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.46%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.11%

-30.80%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-53.66%

+28.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.43%

-54.09%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.45%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-15.64%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.71%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMMX и BRSIX

Текущая волатильность для Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) составляет 4.70%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что RYMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMMXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.37%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

15.32%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

23.42%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

24.42%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

24.11%

+0.92%

Сравнение комиссий RYMMX и BRSIX

RYMMX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMMX и BRSIX

Дивидендная доходность RYMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности BRSIX в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		0.86%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%
RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund		0.16%0.18%8.21%0.48%17.90%6.82%0.05%0.00%3.84%1.94%0.22%0.30%

Часто задаваемые вопросы

RYMMX and BRSIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRSIX has higher volatility (5.37%) compared to RYMMX (4.70%). In terms of maximum drawdown, RYMMX dropped -73.49% vs BRSIX's -61.79%.

BRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMMX и BRSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор