Сравнение RYMKX с RYTPX
RYMKX (Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYMKX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMKX returned 11.10%/yr vs -17.41%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. RYMKX charges 1.69%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности RYMKX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMKX показывает доходность 23.69%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -16.43%. За последние 10 лет акции RYMKX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 11.10% против -17.41% соответственно.
RYMKX
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 23.69%
- 6 месяцев
- 19.77%
- 1 год
- 56.07%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 11.10%
RYTPX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -16.43%
- 6 месяцев
- -15.72%
- 1 год
- -34.19%
- 3 года*
- -28.77%
- 5 лет*
- -22.26%
- 10 лет*
- -17.41%
Сравнение доходности по годам RYMKX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMKX Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund | 23.69% | 12.79% | 11.00% | 20.06% | -33.16% | 16.62% | 20.94% | 35.38% | -19.62% | 20.07% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.43% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between RYMKX and RYTPX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | -0.83 |
The correlation between RYMKX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMKX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
RYMKX
RYTPX
Сравнение RYMKX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMKX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.76 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | -0.96 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | -1.65 | +13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMKX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | -1.44 | +3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.66 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.06 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.06 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок RYMKX и RYTPX
Максимальная просадка RYMKX за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMKX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMKX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -99.92% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -35.82% | +18.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | -68.03% | +28.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.65% | -75.66% | +12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.65% | -96.56% | +32.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.78% | -99.92% | +77.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.36% | -82.34% | +58.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 20.73% | -15.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMKX и RYTPX
Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что RYMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMKX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 5.84% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 18.03% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.76% | 23.74% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.44% | 33.75% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 289.80% | -248.64% |
Сравнение комиссий RYMKX и RYTPX
RYMKX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMKX и RYTPX
Дивидендная доходность RYMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности RYTPX в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMKX Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund | 0.68% | 0.84% | 1.30% | 0.21% | 0.00% | 57.14% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.87% | 8.26% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.16% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYMKX and RYTPX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYMKX has higher volatility (8.62%) compared to RYTPX (5.84%). In terms of maximum drawdown, RYMKX dropped -77.57% vs RYTPX's -99.92%.
RYMKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMKX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор