PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYMIX с PRMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMIX с PRMTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYMIX (Rydex Telecommunications Fund) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both Communications Equities funds. Over the past 10 years, RYMIX returned 7.87%/yr vs 14.98%/yr for PRMTX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYMIX charges 1.36%/yr vs 0.77%/yr for PRMTX.

Доходность

Сравнение доходности RYMIX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMIX показывает доходность 21.19%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции RYMIX уступали акциям PRMTX по среднегодовой доходности: 7.87% против 14.98% соответственно.

RYMIX

1 день
-1.94%
1 месяц
-6.26%
6 месяцев
18.85%
С начала года
21.19%
1 год
44.23%
3 года*
25.54%
5 лет*
7.80%
10 лет*
7.87%

PRMTX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
2.11%
С начала года
0.66%
1 год
-1.16%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.35%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMIX и PRMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMIX
Rydex Telecommunications Fund		21.19%32.40%15.98%6.45%-25.64%9.42%10.04%13.43%-5.25%5.79%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		0.66%6.86%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%

Correlation

The correlation between RYMIX and PRMTX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.80

Over the past year, the correlation between RYMIX and PRMTX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Telecommunications Fund

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Часто сравнивают с RYMIX:
RYMIX с FGDMXRYMIX с RYCKXRYMIX с RYAIXRYMIX с FGHMXRYMIX с FGKMXRYMIX с RYGBXRYMIX с GABTX
Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с VOOPRMTX с PREIXPRMTX с QQQPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCX

Доходность на риск

RYMIX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMIX
Ранг доходности на риск RYMIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMIX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYMIXPRMTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-0.05

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.03

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.00

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

-0.05

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

-0.11

+11.04

RYMIX vs. PRMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMIX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа PRMTX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMIX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYMIX и PRMTX

Максимальная просадка RYMIX за все время составила -87.85%, что больше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMIX и PRMTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMIXPRMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.85%

-66.30%

-21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-17.29%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-20.69%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-47.17%

+11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-47.17%

+11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.74%

-7.28%

-36.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.83%

-13.92%

-53.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

7.64%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMIX и PRMTX

Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) имеют волатильность 6.06% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMIXPRMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.30%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

12.88%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

15.64%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

21.73%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

20.94%

-2.41%

Сравнение комиссий RYMIX и PRMTX

RYMIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMIX и PRMTX

Дивидендная доходность RYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности PRMTX в 25.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		25.06%25.23%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%
RYMIX
Rydex Telecommunications Fund		0.70%0.85%0.17%1.55%1.42%0.42%2.16%3.56%0.26%3.95%2.13%3.57%

Часто задаваемые вопросы

RYMIX and PRMTX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRMTX has higher volatility (6.30%) compared to RYMIX (6.06%). In terms of maximum drawdown, RYMIX dropped -87.85% vs PRMTX's -66.30%.

RYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMIX и PRMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор