Сравнение RYMEX с RYNVX

С начала года, RYMEX показывает доходность 38.51%, что значительно выше, чем у RYNVX с доходностью -7.55%. За последние 10 лет акции RYMEX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: 0.85% против 16.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа RYNVX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и RYNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYMEX и RYNVX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности RYNVX в 0.82%

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и RYNVX.

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Rydex Nova Fund (RYNVX) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.