PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYLIX с RYRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLIX с RYRRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYLIX (Rydex Leisure Fund) and RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) are both mutual funds - RYLIX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYLIX returned 6.68%/yr vs 9.14%/yr for RYRRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RYLIX charges 1.39%/yr vs 1.60%/yr for RYRRX.

Доходность

Сравнение доходности RYLIX и RYRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLIX показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у RYRRX с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции RYLIX уступали акциям RYRRX по среднегодовой доходности: 6.68% против 9.14% соответственно.

RYLIX

1 день
0.84%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
-4.79%
С начала года
-3.08%
1 год
-5.72%
3 года*
7.74%
5 лет*
1.00%
10 лет*
6.68%

RYRRX

1 день
0.40%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
11.00%
С начала года
19.58%
1 год
32.98%
3 года*
15.17%
5 лет*
6.36%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLIX и RYRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYLIX
Rydex Leisure Fund		-3.08%8.99%17.03%22.86%-26.98%0.91%21.26%29.89%-13.22%20.52%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		19.58%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%

Correlation

The correlation between RYLIX and RYRRX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.84

Over the past year, the correlation between RYLIX and RYRRX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Leisure Fund

Rydex Russell 2000 Fund

Часто сравнивают с RYLIX:
RYLIX с RYRIXRYLIX с RYVYXRYLIX с FSHOXRYLIX с RMQAXRYLIX с FSRPXRYLIX с USLUXRYLIX с VCDAX
Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с UWMRYRRX с MSFTRYRRX с SPYRYRRX с QQQRYRRX с AUERXRYRRX с JEPIRYRRX с SWPPX

Доходность на риск

RYLIX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLIX
Ранг доходности на риск RYLIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLIX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLIXRYRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.78

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.53

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.02

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

10.61

-11.41

RYLIX vs. RYRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLIX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа RYRRX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLIX и RYRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLIX и RYRRX

Максимальная просадка RYLIX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLIX и RYRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLIXRYRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-60.36%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-11.43%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-28.03%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-33.02%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-42.84%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-1.64%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.34%

-12.16%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

3.24%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLIX и RYRRX

Rydex Leisure Fund (RYLIX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что RYLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLIXRYRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.76%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

14.18%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

19.47%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

22.60%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

23.41%

-3.36%

Сравнение комиссий RYLIX и RYRRX

RYLIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYRRX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLIX и RYRRX

Дивидендная доходность RYLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности RYRRX в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYLIX
Rydex Leisure Fund		0.06%0.06%0.43%0.06%0.00%6.14%0.00%0.24%8.04%6.23%0.49%0.72%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.54%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%

Часто задаваемые вопросы

RYLIX and RYRRX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLIX has higher volatility (4.87%) compared to RYRRX (3.76%). In terms of maximum drawdown, RYLIX dropped -68.20% vs RYRRX's -60.36%.

RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLIX и RYRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор