PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLIX с RYDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLIX с RYDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLIX (Rydex Leisure Fund) and RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) are both mutual funds - RYLIX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds, while RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYLIX returned 6.60%/yr vs 11.59%/yr for RYDAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLIX charges 1.39%/yr vs 1.58%/yr for RYDAX.

Доходность

Сравнение доходности RYLIX и RYDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLIX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у RYDAX с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции RYLIX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: 6.60% против 11.59% соответственно.

RYLIX

1 день
-1.26%
1 месяц
0.75%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.99%
1 год
-2.27%
3 года*
9.67%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
6.60%

RYDAX

1 день
0.47%
1 месяц
4.95%
С начала года
6.79%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.72%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.38%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLIX и RYDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYLIX
Rydex Leisure Fund		-5.22%8.99%17.03%22.86%-26.98%0.91%21.26%29.89%-13.22%20.52%
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		6.79%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%

Correlation

The correlation between RYLIX and RYDAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.77

The correlation between RYLIX and RYDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Leisure Fund

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Часто сравнивают с RYLIX:
RYLIX с RYRIXRYLIX с RYVYXRYLIX с FSHOXRYLIX с RMQAXRYLIX с VCDAXRYLIX с FDLSXRYLIX с USLUX
Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с ^IXICRYDAX с NASDXRYDAX с XLKRYDAX с ^GSPCRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USD

Доходность на риск

RYLIX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLIX
Ранг доходности на риск RYLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLIX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLIXRYDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.78

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.60

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.17

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

8.21

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLIX vs. RYDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLIX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа RYDAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLIX и RYDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLIXRYDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.78

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.57

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.66

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.66

-0.44

Просадки

Сравнение просадок RYLIX и RYDAX

Максимальная просадка RYLIX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLIX и RYDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLIXRYDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-37.34%

-30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-9.86%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-16.50%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.12%

-22.12%

-18.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-37.34%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

0.00%

-9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-4.34%

-12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

2.60%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLIX и RYDAX

Rydex Leisure Fund (RYLIX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что RYLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLIXRYDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.99%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.27%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

12.05%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

14.81%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

17.61%

+2.45%

Сравнение комиссий RYLIX и RYDAX

RYLIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYDAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLIX и RYDAX

Дивидендная доходность RYLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности RYDAX в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.35%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%0.00%
RYLIX
Rydex Leisure Fund		0.06%0.06%0.43%0.06%0.00%6.14%0.00%0.24%8.04%6.23%0.49%0.72%

Часто задаваемые вопросы

RYLIX and RYDAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLIX has higher volatility (4.03%) compared to RYDAX (2.99%). In terms of maximum drawdown, RYLIX dropped -68.20% vs RYDAX's -37.34%.

RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLIX и RYDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор