Сравнение RYLG с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
RYLG и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYLG и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLG и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 1.14% | 9.39% | 10.57% | 8.33% | -1.56% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | 17.62% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLG показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%.
RYLG
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLG и DAX
RYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
RYLG vs. DAX — Ранг доходности на риск
RYLG
DAX
Сравнение RYLG c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLG | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.51 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.85 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.75 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 2.61 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLG | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.51 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.33 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между RYLG и DAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLG и DAX
Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 11.30% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок RYLG и DAX
Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLG | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -45.58% | +23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -14.82% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -10.00% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -10.58% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.23% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLG и DAX
Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 6.30%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLG | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 8.46% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 12.77% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 20.20% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 20.20% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 21.21% | -3.86% |