PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYKIX с FRBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYKIX с FRBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYKIX (Rydex Banking Fund) and FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, RYKIX returned 9.54%/yr vs 9.65%/yr for FRBAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RYKIX charges 1.36%/yr vs 1.22%/yr for FRBAX.

Доходность

Сравнение доходности RYKIX и FRBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Banking Fund (RYKIX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYKIX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у FRBAX с доходностью 7.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYKIX имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции FRBAX немного впереди с 9.65%.

RYKIX

1 день
1.32%
1 месяц
1.12%
С начала года
3.07%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.50%
3 года*
24.72%
5 лет*
5.99%
10 лет*
9.54%

FRBAX

1 день
1.72%
1 месяц
1.46%
С начала года
7.78%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.80%
3 года*
23.35%
5 лет*
5.26%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYKIX и FRBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYKIX
Rydex Banking Fund		3.07%23.92%23.33%2.95%-16.81%33.70%-7.85%28.51%-19.19%12.47%
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		7.78%11.07%22.54%-1.93%-12.25%40.51%-10.11%27.60%-17.61%10.32%

Correlation

The correlation between RYKIX and FRBAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.97

The correlation between RYKIX and FRBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Banking Fund

John Hancock Regional Bank Fund

Часто сравнивают с RYKIX:
RYKIX с HSFNXRYKIX с FSPCXRYKIX с FSRBXRYKIX с RPFGXRYKIX с ICFSXRYKIX с RMBKXRYKIX с BTO
Часто сравнивают с FRBAX:
FRBAX с QQQFRBAX с ICFSXFRBAX с FLCFRBAX с RPFGXFRBAX с FSRBXFRBAX с BTOFRBAX с FSPCX

Доходность на риск

RYKIX vs. FRBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYKIX
Ранг доходности на риск RYKIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYKIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYKIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYKIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYKIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYKIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FRBAX
Ранг доходности на риск FRBAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYKIX c FRBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Banking Fund (RYKIX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYKIXFRBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.25

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.81

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.87

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

4.96

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYKIX vs. FRBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYKIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRBAX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYKIX и FRBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYKIXFRBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.25

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.40

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RYKIX и FRBAX

Максимальная просадка RYKIX за все время составила -80.14%, что больше максимальной просадки FRBAX в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYKIX и FRBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYKIXFRBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.14%

-67.55%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-14.22%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-25.26%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.99%

-46.15%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.08%

-52.24%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-4.09%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.46%

-12.29%

-15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

5.36%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RYKIX и FRBAX

Rydex Banking Fund (RYKIX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) имеют волатильность 5.14% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYKIXFRBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.23%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

14.50%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

21.39%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

26.53%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.03%

29.31%

-1.28%

Сравнение комиссий RYKIX и FRBAX

RYKIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FRBAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYKIX и FRBAX

Дивидендная доходность RYKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности FRBAX в 8.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		8.16%8.82%9.72%2.65%5.83%5.26%2.43%1.75%1.92%1.76%2.94%4.42%
RYKIX
Rydex Banking Fund		3.23%3.32%3.29%1.46%3.11%0.48%2.90%0.59%2.32%0.36%0.41%0.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RYKIX and FRBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRBAX has higher volatility (5.23%) compared to RYKIX (5.14%). In terms of maximum drawdown, RYKIX dropped -80.14% vs FRBAX's -67.55%.

RYKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYKIX и FRBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор