Сравнение RYKIX с FRBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Banking Fund (RYKIX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX).
RYKIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 1 апр. 1998 г.. FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности RYKIX и FRBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYKIX и FRBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYKIX Rydex Banking Fund | -4.27% | 23.92% | 23.33% | 2.95% | -16.81% | 33.70% | -7.85% | 28.51% | -19.19% | 12.47% |
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 0.80% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, RYKIX показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у FRBAX с доходностью 0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYKIX имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции FRBAX немного впереди с 9.75%.
RYKIX
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.47%
FRBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYKIX и FRBAX
RYKIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FRBAX в 1.22%.
Доходность на риск
RYKIX vs. FRBAX — Ранг доходности на риск
RYKIX
FRBAX
Сравнение RYKIX c FRBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Banking Fund (RYKIX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYKIX | FRBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.73 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.35 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 3.47 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYKIX | FRBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.73 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.33 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.39 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между RYKIX и FRBAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYKIX и FRBAX
Дивидендная доходность RYKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности FRBAX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYKIX Rydex Banking Fund | 3.47% | 3.32% | 3.29% | 1.46% | 3.11% | 0.48% | 2.90% | 0.59% | 2.32% | 0.36% | 0.41% | 0.48% |
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 8.72% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок RYKIX и FRBAX
Максимальная просадка RYKIX за все время составила -80.14%, что больше максимальной просадки FRBAX в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYKIX и FRBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYKIX | FRBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.14% | -67.55% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -14.22% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.99% | -46.15% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.08% | -52.24% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.02% | -10.30% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -12.32% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 5.55% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYKIX и FRBAX
Rydex Banking Fund (RYKIX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что RYKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYKIX | FRBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 4.88% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 16.34% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 25.54% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 26.64% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.07% | 29.30% | -1.23% |