Сравнение RYIUX с RYRRX
RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) are both mutual funds - RYIUX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -27.68%/yr vs 9.14%/yr for RYRRX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. RYIUX charges 2.05%/yr vs 1.60%/yr for RYRRX.
Доходность
Сравнение доходности RYIUX и RYRRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIUX показывает доходность -33.08%, что значительно ниже, чем у RYRRX с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям RYRRX по среднегодовой доходности: -27.68% против 9.14% соответственно.
RYIUX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -22.30%
- С начала года
- -33.08%
- 1 год
- -46.98%
- 3 года*
- -28.80%
- 5 лет*
- -20.17%
- 10 лет*
- -27.68%
RYRRX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 11.00%
- С начала года
- 19.58%
- 1 год
- 32.98%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам RYIUX и RYRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | -33.08% | -25.58% | -19.49% | -26.57% | 28.23% | -35.72% | -59.89% | -38.69% | 18.98% | -26.63% |
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 19.58% | 10.88% | 9.72% | 15.17% | -21.70% | 13.23% | 17.81% | 23.57% | -12.58% | 12.88% |
Correlation
The correlation between RYIUX and RYRRX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | -1.00 |
The correlation between RYIUX and RYRRX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIUX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск
RYIUX
RYRRX
Сравнение RYIUX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIUX | RYRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.30 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.02 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 10.61 | -12.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIUX и RYRRX
Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и RYRRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIUX | RYRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -60.36% | -39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.52% | -11.43% | -40.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.11% | -28.03% | -47.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.33% | -33.02% | -44.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -42.84% | -53.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -1.64% | -98.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.17% | -12.16% | -75.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.09% | 3.24% | +28.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIUX и RYRRX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что RYIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIUX | RYRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 3.76% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.44% | 14.18% | +14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.91% | 19.47% | +19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 22.60% | +22.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.91% | 23.41% | +23.50% |
Сравнение комиссий RYIUX и RYRRX
RYIUX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии RYRRX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIUX и RYRRX
Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности RYRRX в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | 5.63% | 3.77% | 4.61% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.54% | 0.65% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 12.84% | 0.00% | 1.46% | 0.00% | 4.82% | 0.00% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
RYIUX and RYRRX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYIUX has higher volatility (7.55%) compared to RYRRX (3.76%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs RYRRX's -60.36%.
RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIUX и RYRRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор