PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYIUX с RYRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIUX с RYRRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) are both mutual funds - RYIUX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -27.92%/yr vs 9.21%/yr for RYRRX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. RYIUX charges 2.05%/yr vs 1.60%/yr for RYRRX.

Доходность

Сравнение доходности RYIUX и RYRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIUX показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у RYRRX с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям RYRRX по среднегодовой доходности: -27.92% против 9.21% соответственно.

RYIUX

1 день
2.65%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-28.84%
6 месяцев
-25.81%
1 год
-49.98%
3 года*
-29.88%
5 лет*
-17.64%
10 лет*
-27.92%

RYRRX

1 день
-1.33%
1 месяц
1.83%
С начала года
16.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
37.21%
3 года*
16.14%
5 лет*
4.59%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIUX и RYRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		-28.84%-25.58%-19.49%-26.57%28.23%-35.72%-59.89%-38.69%18.98%-26.63%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		16.29%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%

Correlation

The correlation between RYIUX and RYRRX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

-1.00

The correlation between RYIUX and RYRRX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund

Rydex Russell 2000 Fund

Часто сравнивают с RYIUX:
RYIUX с BRPIXRYIUX с UWPIXRYIUX с GRZZXRYIUX с DRCVXRYIUX с PSTIXRYIUX с RMQAXRYIUX с RYCLX
Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с UWMRYRRX с SPYRYRRX с MSFTRYRRX с QQQRYRRX с JEPIRYRRX с AUERXRYRRX с SWPPX

Доходность на риск

RYIUX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIUX
Ранг доходности на риск RYIUX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIUX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIUX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIUX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIUX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIUX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIUX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYIUXRYRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.94

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
2.71

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.32

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.24

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

11.46

-13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYIUX vs. RYRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIUX на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа RYRRX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIUX и RYRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYIUXRYRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

1.94

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.20

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.39

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.26

-0.83

Просадки

Сравнение просадок RYIUX и RYRRX

Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и RYRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIUXRYRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-60.36%

-39.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.48%

-11.43%

-40.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.43%

-28.03%

-45.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.79%

-33.02%

-42.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.73%

-42.84%

-53.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-1.47%

-98.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.11%

-12.23%

-74.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.51%

3.23%

+28.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIUX и RYRRX

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что RYIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIUXRYRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

5.79%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

13.57%

+13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.33%

19.18%

+19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

22.57%

+22.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.99%

23.45%

+23.54%

Сравнение комиссий RYIUX и RYRRX

RYIUX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии RYRRX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIUX и RYRRX

Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности RYRRX в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		5.29%3.77%4.61%2.71%0.00%0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.56%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%

Часто задаваемые вопросы

RYIUX and RYRRX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYIUX has higher volatility (11.55%) compared to RYRRX (5.79%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs RYRRX's -60.36%.

RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIUX и RYRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор