PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYIUX с RYDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIUX с RYDAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) are both mutual funds - RYIUX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -27.68%/yr vs 11.44%/yr for RYDAX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. RYIUX charges 2.05%/yr vs 1.58%/yr for RYDAX.

Доходность

Сравнение доходности RYIUX и RYDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIUX показывает доходность -33.08%, что значительно ниже, чем у RYDAX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: -27.68% против 11.44% соответственно.

RYIUX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.28%
6 месяцев
-22.30%
С начала года
-33.08%
1 год
-46.98%
3 года*
-28.80%
5 лет*
-20.17%
10 лет*
-27.68%

RYDAX

1 день
0.29%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
6.55%
С начала года
9.59%
1 год
19.07%
3 года*
15.32%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIUX и RYDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		-33.08%-25.58%-19.49%-26.57%28.23%-35.72%-59.89%-38.69%18.98%-26.63%
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		9.59%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%

Correlation

The correlation between RYIUX and RYDAX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

-0.78

The correlation between RYIUX and RYDAX has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Часто сравнивают с RYIUX:
RYIUX с GRZZXRYIUX с RYCLXRYIUX с BRPIXRYIUX с PSTIXRYIUX с UWPIXRYIUX с DRCVXRYIUX с UIPIX
Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с NASDXRYDAX с ^IXICRYDAX с ^GSPCRYDAX с XLKRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USD

Доходность на риск

RYIUX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIUX
Ранг доходности на риск RYIUX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIUX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIUX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIUX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIUX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIUX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIUX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYIUXRYDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
1.61

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
2.37

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.29

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.00

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

7.57

-9.07

RYIUX vs. RYDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIUX на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа RYDAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIUX и RYDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYIUX и RYDAX

Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и RYDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIUXRYDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-37.34%

-62.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.52%

-9.86%

-41.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.11%

-16.50%

-58.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.33%

-22.12%

-55.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.42%

-37.34%

-59.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-0.78%

-99.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.17%

-4.30%

-82.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.09%

2.61%

+29.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIUX и RYDAX

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что RYIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIUXRYDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

2.43%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.44%

9.71%

+18.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.91%

12.31%

+26.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

14.87%

+30.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.91%

17.58%

+29.33%

Сравнение комиссий RYIUX и RYDAX

RYIUX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии RYDAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIUX и RYDAX

Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности RYDAX в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.35%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		5.63%3.77%4.61%2.71%0.00%0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYIUX and RYDAX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYIUX has higher volatility (7.55%) compared to RYDAX (2.43%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs RYDAX's -37.34%.

RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIUX и RYDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор