PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYIPX с WCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIPX с WCMSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYIPX (Royce International Premier Fund) and WCMSX (WCM International Small Cap Growth Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, RYIPX returned 4.69%/yr vs 12.77%/yr for WCMSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RYIPX charges 1.44%/yr vs 1.25%/yr for WCMSX.

Доходность

Сравнение доходности RYIPX и WCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce International Premier Fund (RYIPX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIPX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у WCMSX с доходностью 10.97%. За последние 10 лет акции RYIPX уступали акциям WCMSX по среднегодовой доходности: 4.69% против 12.77% соответственно.

RYIPX

1 день
-1.05%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.37%
1 год
-5.04%
3 года*
1.21%
5 лет*
-4.90%
10 лет*
4.69%

WCMSX

1 день
-3.50%
1 месяц
-4.25%
С начала года
10.97%
6 месяцев
10.29%
1 год
9.01%
3 года*
14.73%
5 лет*
0.39%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIPX и WCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIPX
Royce International Premier Fund		-1.11%9.37%-7.37%7.68%-27.27%5.77%15.74%34.22%-12.76%39.80%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		10.97%18.14%4.33%22.26%-42.12%16.65%55.36%45.02%-8.94%42.35%

Correlation

The correlation between RYIPX and WCMSX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.83

The correlation between RYIPX and WCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce International Premier Fund

WCM International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с RYIPX:
RYIPX с HRIIXRYIPX с RYPNXRYIPX с RYOTXRYIPX с RIPIXRYIPX с SQLVRYIPX с RYDVXRYIPX с RYVFX
Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с WCQGXWCMSX с FNDFWCMSX с WFEMXWCMSX с WCFOXWCMSX с AVANXWCMSX с WCMNX

Доходность на риск

RYIPX vs. WCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIPX
Ранг доходности на риск RYIPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIPX c WCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYIPXWCMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.59

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
0.94

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.12

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.13

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

2.78

-3.34

RYIPX vs. WCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIPX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа WCMSX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIPX и WCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYIPX и WCMSX

Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки WCMSX в -51.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и WCMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIPXWCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-51.60%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-9.81%

-6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-19.37%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.14%

-51.60%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-51.60%

+9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.38%

-10.24%

-18.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-15.74%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

3.97%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIPX и WCMSX

Текущая волатильность для Royce International Premier Fund (RYIPX) составляет 4.15%, в то время как у WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что RYIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIPXWCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

8.53%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

16.15%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

18.73%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

21.11%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

20.10%

-5.01%

Сравнение комиссий RYIPX и WCMSX

RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии WCMSX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIPX и WCMSX

Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности WCMSX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYIPX
Royce International Premier Fund		0.80%0.79%4.10%2.18%3.18%4.51%0.00%0.20%0.00%0.71%2.40%2.61%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.73%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYIPX and WCMSX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMSX has higher volatility (8.53%) compared to RYIPX (4.15%). In terms of maximum drawdown, RYIPX dropped -42.14% vs WCMSX's -51.60%.

WCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIPX и WCMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор