Сравнение RYIPX с VFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce International Premier Fund (RYIPX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).
RYIPX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RYIPX и VFSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYIPX и VFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIPX Royce International Premier Fund | -7.51% | 9.37% | -7.37% | 7.68% | -27.27% | 5.77% | 15.74% | 34.22% | -12.76% | 39.80% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, RYIPX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции RYIPX уступали акциям VFSNX по среднегодовой доходности: 4.02% против 7.58% соответственно.
RYIPX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- 4.02%
VFSNX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYIPX и VFSNX
RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.
Доходность на риск
RYIPX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск
RYIPX
VFSNX
Сравнение RYIPX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYIPX | VFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 2.06 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 2.63 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.49 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 9.81 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYIPX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 2.06 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.36 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между RYIPX и VFSNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIPX и VFSNX
Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VFSNX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.86% | 0.79% | 4.10% | 2.18% | 3.18% | 4.51% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.71% | 2.40% | 2.61% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.32% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок RYIPX и VFSNX
Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, примерно равная максимальной просадке VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и VFSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYIPX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -43.65% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -11.47% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.14% | -33.75% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -43.65% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.02% | -9.35% | -23.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -9.56% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 2.91% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIPX и VFSNX
Текущая волатильность для Royce International Premier Fund (RYIPX) составляет 6.19%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что RYIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYIPX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.66% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 10.11% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 14.58% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 14.89% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 15.67% | -0.53% |