Сравнение RYIPX с VFSNX
RYIPX (Royce International Premier Fund) and VFSNX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, RYIPX returned 4.58%/yr vs 7.93%/yr for VFSNX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RYIPX charges 1.44%/yr vs 0.11%/yr for VFSNX.
Доходность
Сравнение доходности RYIPX и VFSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIPX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции RYIPX уступали акциям VFSNX по среднегодовой доходности: 4.58% против 7.93% соответственно.
RYIPX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- -5.65%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 4.58%
VFSNX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам RYIPX и VFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.39% | 9.37% | -7.37% | 7.68% | -27.27% | 5.77% | 15.74% | 34.22% | -12.76% | 39.80% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 7.83% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
Correlation
The correlation between RYIPX and VFSNX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.86 |
The correlation between RYIPX and VFSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIPX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск
RYIPX
VFSNX
Сравнение RYIPX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIPX | VFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.58 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 5.49 | -6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIPX и VFSNX
Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, примерно равная максимальной просадке VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и VFSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIPX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -43.65% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -11.47% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -14.70% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.14% | -33.75% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -43.65% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -4.57% | -22.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -9.45% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 3.31% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIPX и VFSNX
Текущая волатильность для Royce International Premier Fund (RYIPX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что RYIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIPX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.94% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 12.77% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 14.52% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 15.24% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.62% | -0.56% |
Сравнение комиссий RYIPX и VFSNX
RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIPX и VFSNX
Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VFSNX в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.79% | 0.79% | 4.10% | 2.18% | 3.18% | 4.51% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.71% | 2.40% | 2.61% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.22% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
RYIPX and VFSNX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFSNX has higher volatility (4.94%) compared to RYIPX (4.24%). In terms of maximum drawdown, RYIPX dropped -42.14% vs VFSNX's -43.65%.
VFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIPX и VFSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор