Сравнение RYIPX с MIDLX
RYIPX (Royce International Premier Fund) and MIDLX (MFS International New Discovery Fund Class R6) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, RYIPX returned 4.58%/yr vs 7.00%/yr for MIDLX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RYIPX charges 1.44%/yr vs 0.91%/yr for MIDLX.
Доходность
Сравнение доходности RYIPX и MIDLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIPX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у MIDLX с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции RYIPX уступали акциям MIDLX по среднегодовой доходности: 4.58% против 7.00% соответственно.
RYIPX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- -5.65%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 4.58%
MIDLX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам RYIPX и MIDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.39% | 9.37% | -7.37% | 7.68% | -27.27% | 5.77% | 15.74% | 34.22% | -12.76% | 39.80% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 7.04% | 17.03% | 3.33% | 13.21% | -18.52% | 5.17% | 10.15% | 24.97% | -10.29% | 30.65% |
Correlation
The correlation between RYIPX and MIDLX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2012 г. | 0.87 |
The correlation between RYIPX and MIDLX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIPX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск
RYIPX
MIDLX
Сравнение RYIPX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIPX | MIDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.82 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 2.73 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIPX и MIDLX
Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и MIDLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIPX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -34.70% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -11.75% | -4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -13.15% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.14% | -33.58% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -34.70% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -1.66% | -25.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -6.88% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 3.51% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIPX и MIDLX
Royce International Premier Fund (RYIPX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) имеют волатильность 4.24% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIPX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.23% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 10.66% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 12.33% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 13.36% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 13.74% | +1.32% |
Сравнение комиссий RYIPX и MIDLX
RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIPX и MIDLX
Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности MIDLX в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 3.15% | 3.37% | 10.08% | 4.21% | 5.85% | 5.19% | 4.03% | 4.36% | 6.82% | 1.63% | 1.09% | 1.25% |
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.79% | 0.79% | 4.10% | 2.18% | 3.18% | 4.51% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.71% | 2.40% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
RYIPX and MIDLX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYIPX has higher volatility (4.24%) compared to MIDLX (4.23%). In terms of maximum drawdown, RYIPX dropped -42.14% vs MIDLX's -34.70%.
MIDLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIPX и MIDLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор