PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYIPX с GISOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIPX с GISOX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYIPX (Royce International Premier Fund) and GISOX (Grandeur Peak International Stalwarts Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, RYIPX returned 4.80%/yr vs 8.33%/yr for GISOX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RYIPX charges 1.44%/yr vs 1.15%/yr for GISOX.

Доходность

Сравнение доходности RYIPX и GISOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce International Premier Fund (RYIPX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у GISOX с доходностью 19.78%. За последние 10 лет акции RYIPX уступали акциям GISOX по среднегодовой доходности: 4.80% против 8.33% соответственно.

RYIPX

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.46%
1 год
-2.94%
3 года*
1.57%
5 лет*
-4.61%
10 лет*
4.80%

GISOX

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.71%
С начала года
19.78%
6 месяцев
19.58%
1 год
19.25%
3 года*
9.49%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIPX и GISOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIPX
Royce International Premier Fund		-0.07%9.37%-7.37%7.68%-27.27%5.77%15.74%34.22%-12.76%39.80%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		19.78%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%

Correlation

The correlation between RYIPX and GISOX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.82

The correlation between RYIPX and GISOX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce International Premier Fund

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Часто сравнивают с RYIPX:
RYIPX с HRIIXRYIPX с RYPNXRYIPX с RYOTXRYIPX с RIPIXRYIPX с SQLVRYIPX с RYDVXRYIPX с RYVFX
Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с GPGCXGISOX с IWMGISOX с GPROXGISOX с GGSOXGISOX с GPGOXGISOX с GPIOXGISOX с GPEOX

Доходность на риск

RYIPX vs. GISOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIPX
Ранг доходности на риск RYIPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIPX c GISOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYIPXGISOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.09

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
1.69

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.91

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

4.67

-5.00

RYIPX vs. GISOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIPX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа GISOX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIPX и GISOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYIPX и GISOX

Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и GISOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIPXGISOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-47.98%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-10.42%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-22.45%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.14%

-47.98%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-47.98%

+5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.62%

-18.69%

-8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-17.48%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

4.26%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIPX и GISOX

Текущая волатильность для Royce International Premier Fund (RYIPX) составляет 4.07%, в то время как у Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что RYIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GISOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIPXGISOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

7.82%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

15.69%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

18.33%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

20.34%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

18.93%

-3.72%

Сравнение комиссий RYIPX и GISOX

RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии GISOX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIPX и GISOX

Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности GISOX в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.42%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%0.00%
RYIPX
Royce International Premier Fund		0.79%0.79%4.10%2.18%3.18%4.51%0.00%0.20%0.00%0.71%2.40%2.61%

Часто задаваемые вопросы

RYIPX and GISOX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GISOX has higher volatility (7.82%) compared to RYIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, RYIPX dropped -42.14% vs GISOX's -47.98%.

GISOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIPX и GISOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор