Сравнение RYIPX с FISMX
RYIPX (Royce International Premier Fund) and FISMX (Fidelity International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, RYIPX returned 4.80%/yr vs 9.55%/yr for FISMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RYIPX charges 1.44%/yr vs 1.01%/yr for FISMX.
Доходность
Сравнение доходности RYIPX и FISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FISMX с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции RYIPX уступали акциям FISMX по среднегодовой доходности: 4.80% против 9.55% соответственно.
RYIPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- -2.94%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 4.80%
FISMX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам RYIPX и FISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIPX Royce International Premier Fund | -0.07% | 9.37% | -7.37% | 7.68% | -27.27% | 5.77% | 15.74% | 34.22% | -12.76% | 39.80% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 11.11% | 24.73% | 0.05% | 19.62% | -16.66% | 13.44% | 9.98% | 21.45% | -16.08% | 31.58% |
Correlation
The correlation between RYIPX and FISMX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.86 |
The correlation between RYIPX and FISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIPX vs. FISMX — Ранг доходности на риск
RYIPX
FISMX
Сравнение RYIPX c FISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIPX | FISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.87 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 6.60 | -6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIPX и FISMX
Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и FISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIPX | FISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -60.94% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -10.71% | -5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -12.70% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.14% | -31.07% | -11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -38.80% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.62% | -0.29% | -27.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -10.62% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 3.03% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIPX и FISMX
Текущая волатильность для Royce International Premier Fund (RYIPX) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что RYIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIPX | FISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.03% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 10.94% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 12.88% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 13.69% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 14.06% | +1.15% |
Сравнение комиссий RYIPX и FISMX
RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FISMX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIPX и FISMX
Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FISMX в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 3.22% | 3.58% | 2.64% | 1.87% | 0.70% | 7.28% | 0.83% | 2.32% | 6.14% | 2.46% | 2.70% | 2.80% |
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.79% | 0.79% | 4.10% | 2.18% | 3.18% | 4.51% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.71% | 2.40% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
RYIPX and FISMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISMX has higher volatility (5.03%) compared to RYIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, RYIPX dropped -42.14% vs FISMX's -60.94%.
FISMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIPX и FISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор