PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYILX с RYTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYILX с RYTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -3.04%/yr vs 23.32%/yr for RYTIX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYILX и RYTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 40.06%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: -3.04% против 23.32% соответственно.

RYILX

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.44%
1 год
-1.85%
3 года*
-1.98%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
-3.04%

RYTIX

1 день
1.30%
1 месяц
21.67%
С начала года
40.06%
6 месяцев
37.65%
1 год
71.40%
3 года*
38.75%
5 лет*
20.28%
10 лет*
23.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYILX и RYTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.38%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
RYTIX
Rydex Technology Fund		40.06%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%

Correlation

The correlation between RYILX and RYTIX is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г.

-0.55

The correlation between RYILX and RYTIX has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Rydex Technology Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с TEPIXRYILX с DXHYXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIX
Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с QQQRYTIX с vooRYTIX с AAIZXRYTIX с VOORYTIX с RYGBX

Доходность на риск

RYILX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYILXRYTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
3.33

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
3.96

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.52

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

4.74

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

16.70

-17.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYILX vs. RYTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа RYTIX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и RYTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYILXRYTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

3.33

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.76

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.93

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.32

-1.07

Просадки

Сравнение просадок RYILX и RYTIX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYILXRYTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-84.00%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-15.67%

+11.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-27.91%

+15.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-42.75%

+27.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.94%

-42.75%

+14.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.82%

0.00%

-76.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.10%

-40.19%

-17.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.43%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и RYTIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.71%, в то время как у Rydex Technology Fund (RYTIX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYILXRYTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

6.65%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

17.68%

-13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

22.28%

-17.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

26.70%

-19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

25.28%

-17.13%

Сравнение комиссий RYILX и RYTIX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и RYTIX

RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%0.00%0.00%
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.74%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%

Часто задаваемые вопросы

RYILX and RYTIX have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTIX has higher volatility (6.65%) compared to RYILX (1.71%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RYTIX's -84.00%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYILX и RYTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор