Сравнение RYILX с RYTIX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -2.69%/yr vs 21.95%/yr for RYTIX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и RYTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 27.50%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: -2.69% против 21.95% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.69%
RYTIX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- 24.16%
- С начала года
- 27.50%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 21.95%
Сравнение доходности по годам RYILX и RYTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.83% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
RYTIX Rydex Technology Fund | 27.50% | 26.48% | 30.01% | 49.59% | -36.18% | 20.94% | 49.87% | 40.81% | -1.07% | 33.07% |
Correlation
The correlation between RYILX and RYTIX is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | -0.55 |
The correlation between RYILX and RYTIX has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск
RYILX
RYTIX
Сравнение RYILX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYILX | RYTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.86 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 8.77 | -9.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYILX и RYTIX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | RYTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -84.00% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -15.67% | +11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -27.91% | +15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -42.75% | +27.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.23% | -42.75% | +16.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.72% | -8.97% | -67.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.20% | -40.05% | -18.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 5.10% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и RYTIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.58%, в то время как у Rydex Technology Fund (RYTIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | RYTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 9.23% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 21.05% | -16.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 25.23% | -20.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 27.24% | -19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 25.48% | -17.34% |
Сравнение комиссий RYILX и RYTIX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и RYTIX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYTIX Rydex Technology Fund | 0.81% | 1.03% | 9.00% | 2.46% | 5.17% | 7.24% | 1.62% | 0.92% | 5.39% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and RYTIX have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTIX has higher volatility (9.23%) compared to RYILX (1.58%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RYTIX's -84.00%.
RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и RYTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор