PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYIIX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIIX с RYTPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RYIIX (Rydex Internet Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYIIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIIX returned 13.75%/yr vs -17.44%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. RYIIX charges 1.36%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYIIX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Internet Fund (RYIIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIIX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -17.12%. За последние 10 лет акции RYIIX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 13.75% против -17.44% соответственно.

RYIIX

1 день
0.78%
1 месяц
3.75%
С начала года
6.00%
6 месяцев
4.79%
1 год
17.34%
3 года*
21.96%
5 лет*
3.66%
10 лет*
13.75%

RYTPX

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-16.16%
1 год
-35.42%
3 года*
-29.07%
5 лет*
-22.39%
10 лет*
-17.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIIX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIIX
Rydex Internet Fund		6.00%18.90%24.07%47.95%-44.54%-3.87%61.14%30.71%-2.89%34.42%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.12%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYIIX and RYTPX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.78

The correlation between RYIIX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Internet Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYIIX:
RYIIX с ARKVXRYIIX с FELIXRYIIX с FIKGXRYIIX с AAIZXRYIIX с STPAXRYIIX с FELAXRYIIX с RYDAX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYIIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIIX
Ранг доходности на риск RYIIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Internet Fund (RYIIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYIIXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-1.47

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
-2.27

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.76

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.97

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

-1.67

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYIIX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIIX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIIX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYIIXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-1.47

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.67

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

-0.06

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.06

+0.29

Просадки

Сравнение просадок RYIIX и RYTPX

Максимальная просадка RYIIX за все время составила -83.88%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIIX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIIXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.88%

-99.92%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-35.38%

+17.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.36%

-68.03%

+43.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.57%

-75.66%

+20.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-96.56%

+39.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-99.92%

+97.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.13%

-82.34%

+47.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

20.85%

-14.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIIX и RYTPX

Текущая волатильность для Rydex Internet Fund (RYIIX) составляет 5.28%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что RYIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIIXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.72%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

18.04%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

23.73%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

33.74%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

289.75%

-264.46%

Сравнение комиссий RYIIX и RYTPX

RYIIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIIX и RYTPX

Дивидендная доходность RYIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности RYTPX в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYIIX
Rydex Internet Fund		1.24%1.32%0.00%0.00%0.00%30.47%0.00%6.89%15.84%0.00%0.00%0.40%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.21%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYIIX and RYTPX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (5.72%) compared to RYIIX (5.28%). In terms of maximum drawdown, RYIIX dropped -83.88% vs RYTPX's -99.92%.

RYIIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIIX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор