PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYIIX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIIX с RYTPX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

RYIIX (Rydex Internet Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYIIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIIX returned 13.26%/yr vs -16.58%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. RYIIX charges 1.36%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYIIX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Internet Fund (RYIIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIIX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -13.93%. За последние 10 лет акции RYIIX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 13.26% против -16.58% соответственно.

RYIIX

1 день
-1.15%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
3.94%
С начала года
2.59%
1 год
8.60%
3 года*
17.18%
5 лет*
2.30%
10 лет*
13.26%
Всё время*
6.55%

RYTPX

1 день
2.09%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
-11.84%
С начала года
-13.93%
1 год
-25.26%
3 года*
-25.27%
5 лет*
-20.98%
10 лет*
-16.58%
Всё время*
-21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIIX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIIX
Rydex Internet Fund		2.59%18.90%24.07%47.95%-44.54%-3.87%61.14%30.71%-2.89%34.42%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-13.93%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYIIX and RYTPX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.78

The correlation between RYIIX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Internet Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYIIX:
RYIIX с AAIZXRYIIX с FELIXRYIIX с RYAIXRYIIX с ARKVXRYIIX с RMQAXRYIIX с FELAXRYIIX с ALTEX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с RYURXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYIIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIIX
Ранг доходности на риск RYIIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Internet Fund (RYIIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYIIXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-1.00

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
-1.44

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.84

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.84

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

-1.46

+2.77

RYIIX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIIX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIIX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYIIX и RYTPX

Максимальная просадка RYIIX за все время составила -83.88%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIIX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIIXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.88%

-99.92%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-29.99%

+11.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.36%

-68.03%

+43.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.10%

-75.66%

+20.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-96.13%

+38.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-99.92%

+94.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.00%

-82.38%

+47.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

17.29%

-10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIIX и RYTPX

Текущая волатильность для Rydex Internet Fund (RYIIX) составляет 5.73%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что RYIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIIXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.74%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

20.09%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

25.18%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

33.96%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

257.87%

-232.58%

Сравнение комиссий RYIIX и RYTPX

RYIIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIIX и RYTPX

Дивидендная доходность RYIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности RYTPX в 5.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYIIX
Rydex Internet Fund		1.28%1.32%0.00%0.00%0.00%30.47%0.00%6.89%15.84%0.00%0.00%0.40%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		5.98%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYIIX and RYTPX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (6.74%) compared to RYIIX (5.73%). In terms of maximum drawdown, RYIIX dropped -83.88% vs RYTPX's -99.92%.

RYIIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIIX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор