Сравнение RYIEX с RYURX
RYIEX (Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYIEX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIEX returned 1.37%/yr vs -13.01%/yr for RYURX. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. RYIEX charges 1.61%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYIEX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIEX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции RYIEX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 1.37% против -13.01% соответственно.
RYIEX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.37%
RYURX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- -13.62%
- 3 года*
- -11.70%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- -13.01%
Сравнение доходности по годам RYIEX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIEX Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund | 1.26% | 11.27% | 1.22% | 12.41% | -19.60% | -5.17% | 3.44% | 10.90% | -4.96% | 8.22% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -5.55% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYIEX and RYURX is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | -0.42 |
The correlation between RYIEX and RYURX shifts across timeframes, from -0.54 (1 year) to -0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIEX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYIEX
RYURX
Сравнение RYIEX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund (RYIEX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIEX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.83 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.83 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | -1.55 | +8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIEX и RYURX
Максимальная просадка RYIEX за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIEX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIEX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.41% | -96.72% | +56.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -16.08% | +12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | -38.48% | +31.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -44.10% | +14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -76.01% | +44.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -96.61% | +81.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.56% | -68.97% | +47.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 8.79% | -7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIEX и RYURX
Текущая волатильность для Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund (RYIEX) составляет 1.79%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что RYIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIEX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 4.83% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 9.84% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 12.47% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.26% | 17.10% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 18.11% | -8.82% |
Сравнение комиссий RYIEX и RYURX
RYIEX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIEX и RYURX
Дивидендная доходность RYIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности RYURX в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIEX Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund | 1.76% | 1.78% | 7.29% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 8.51% | 0.00% | 0.24% | 5.44% | 4.49% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.04% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYIEX and RYURX have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYURX has higher volatility (4.83%) compared to RYIEX (1.79%). In terms of maximum drawdown, RYIEX dropped -40.41% vs RYURX's -96.72%.
RYIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIEX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор