Сравнение RYIEX с RYURX
RYIEX (Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYIEX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIEX returned 1.27%/yr vs -25.93%/yr for RYURX. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. RYIEX charges 1.61%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYIEX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIEX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.40%. За последние 10 лет акции RYIEX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 1.27% против -25.93% соответственно.
RYIEX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 1.27%
RYURX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -8.40%
- 6 месяцев
- -7.72%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- -49.13%
- 5 лет*
- -34.22%
- 10 лет*
- -25.93%
Сравнение доходности по годам RYIEX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIEX Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund | 0.60% | 11.27% | 1.22% | 12.41% | -19.60% | -5.17% | 3.44% | 10.90% | -4.96% | 8.22% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.40% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYIEX and RYURX is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | -0.42 |
The correlation between RYIEX and RYURX shifts across timeframes, from -0.53 (1 year) to -0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIEX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYIEX
RYURX
Сравнение RYIEX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund (RYIEX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYIEX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.77 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | -0.96 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | -1.77 | +9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYIEX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | -1.50 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.87 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.84 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.62 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок RYIEX и RYURX
Максимальная просадка RYIEX за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIEX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIEX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.41% | -99.34% | +58.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -18.16% | +14.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | -87.70% | +80.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -88.82% | +58.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -95.29% | +63.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.75% | -99.34% | +83.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -69.05% | +47.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 9.97% | -8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIEX и RYURX
Текущая волатильность для Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund (RYIEX) составляет 1.73%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что RYIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIEX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 2.83% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 8.96% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18% | 11.81% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 39.62% | -30.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 31.09% | -21.80% |
Сравнение комиссий RYIEX и RYURX
RYIEX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIEX и RYURX
Дивидендная доходность RYIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности RYURX в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIEX Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund | 1.77% | 1.78% | 7.29% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 8.51% | 0.00% | 0.24% | 5.44% | 4.49% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.17% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYIEX and RYURX have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYURX has higher volatility (2.83%) compared to RYIEX (1.73%). In terms of maximum drawdown, RYIEX dropped -40.41% vs RYURX's -99.34%.
RYIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIEX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор