PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYIEX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIEX с RYURX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RYIEX (Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYIEX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIEX returned 0.93%/yr vs -12.62%/yr for RYURX. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. RYIEX charges 1.61%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYIEX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund (RYIEX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIEX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции RYIEX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 0.93% против -12.62% соответственно.

RYIEX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
1.03%
С начала года
0.54%
1 год
6.77%
3 года*
6.34%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
0.93%

RYURX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
-6.41%
С начала года
-7.43%
1 год
-12.78%
3 года*
-11.27%
5 лет*
-8.57%
10 лет*
-12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIEX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIEX
Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund		0.54%11.27%1.22%12.41%-19.60%-5.17%3.44%10.90%-4.96%8.22%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.43%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYIEX and RYURX is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

-0.42

The correlation between RYIEX and RYURX shifts across timeframes, from -0.53 (1 year) to -0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYIEX:
RYIEX с RYGBXRYIEX с AGEYXRYIEX с RMQAXRYIEX с DBLEXRYIEX с AGEPXRYIEX с PYELXRYIEX с DBLLX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

RYIEX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIEX
Ранг доходности на риск RYIEX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIEX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIEX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIEX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIEX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund (RYIEX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYIEXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-1.06

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-1.50

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.83

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.83

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

-1.55

+8.33

RYIEX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIEX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIEX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYIEX и RYURX

Максимальная просадка RYIEX за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIEX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIEXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.41%

-96.72%

+56.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-16.08%

+12.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.27%

-38.48%

+31.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-44.10%

+14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-75.17%

+43.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.81%

-96.67%

+80.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.53%

-69.02%

+47.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

8.55%

-7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIEX и RYURX

Текущая волатильность для Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund (RYIEX) составляет 1.46%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что RYIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIEXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

3.26%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

9.95%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

12.49%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.27%

17.10%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

18.08%

-8.80%

Сравнение комиссий RYIEX и RYURX

RYIEX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIEX и RYURX

Дивидендная доходность RYIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности RYURX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYIEX
Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund		1.77%1.78%7.29%10.00%0.00%0.00%1.13%8.51%0.00%0.24%5.44%4.49%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.12%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYIEX and RYURX have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYURX has higher volatility (3.26%) compared to RYIEX (1.46%). In terms of maximum drawdown, RYIEX dropped -40.41% vs RYURX's -96.72%.

RYIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIEX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор