PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYHIX с SHSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYHIX с SHSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYHIX (Rydex Health Care Fund) and SHSAX (BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, RYHIX returned 8.04%/yr vs 9.19%/yr for SHSAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RYHIX charges 1.35%/yr vs 1.09%/yr for SHSAX.

Доходность

Сравнение доходности RYHIX и SHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Health Care Fund (RYHIX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYHIX показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции RYHIX уступали акциям SHSAX по среднегодовой доходности: 8.04% против 9.19% соответственно.

RYHIX

1 день
1.02%
1 месяц
0.85%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-3.81%
1 год
12.47%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.17%
10 лет*
8.04%

SHSAX

1 день
0.72%
1 месяц
0.24%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-4.80%
1 год
13.40%
3 года*
5.97%
5 лет*
3.81%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYHIX и SHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYHIX
Rydex Health Care Fund		-2.90%14.42%0.61%5.84%-11.59%19.27%18.84%22.77%1.56%23.48%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		-4.77%15.85%3.73%3.59%-5.94%11.88%19.44%25.27%7.93%24.74%

Correlation

The correlation between RYHIX and SHSAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.93

The correlation between RYHIX and SHSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Health Care Fund

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

Часто сравнивают с RYHIX:
RYHIX с MDTRYHIX с XLVRYHIX с QQQRYHIX с VFIAXRYHIX с LYFIXRYHIX с FIJYXRYHIX с AHSAX
Часто сравнивают с SHSAX:
SHSAX с ALARXSHSAX с DLHIXSHSAX с PHRAXSHSAX с MXMGXSHSAX с MXDPXSHSAX с MXISXSHSAX с FSHCX

Доходность на риск

RYHIX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYHIX
Ранг доходности на риск RYHIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYHIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYHIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SHSAX
Ранг доходности на риск SHSAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYHIX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Health Care Fund (RYHIX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYHIXSHSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.99

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.52

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.38

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

3.42

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYHIX vs. SHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYHIX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHSAX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYHIX и SHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYHIXSHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.99

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.72

-0.33

Просадки

Сравнение просадок RYHIX и SHSAX

Максимальная просадка RYHIX за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYHIX и SHSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYHIXSHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-35.49%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-9.87%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-16.08%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-17.99%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.03%

-28.36%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-7.52%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-6.18%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.97%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RYHIX и SHSAX

Rydex Health Care Fund (RYHIX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) имеют волатильность 4.16% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYHIXSHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.22%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.33%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

13.76%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

14.37%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

16.53%

+1.10%

Сравнение комиссий RYHIX и SHSAX

RYHIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SHSAX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYHIX и SHSAX

Дивидендная доходность RYHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SHSAX в 11.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYHIX
Rydex Health Care Fund		2.24%2.18%0.00%0.00%1.64%3.19%8.81%0.00%1.76%9.17%13.88%6.39%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		11.17%10.63%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%12.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RYHIX and SHSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SHSAX has higher volatility (4.22%) compared to RYHIX (4.16%). In terms of maximum drawdown, RYHIX dropped -41.27% vs SHSAX's -35.49%.

SHSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYHIX и SHSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор