Сравнение RYHIX с RYURX
RYHIX (Rydex Health Care Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYHIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYHIX returned 8.04%/yr vs -25.94%/yr for RYURX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. RYHIX charges 1.35%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYHIX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYHIX показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции RYHIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 8.04% против -25.94% соответственно.
RYHIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -3.81%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 8.04%
RYURX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- -49.02%
- 5 лет*
- -34.17%
- 10 лет*
- -25.94%
Сравнение доходности по годам RYHIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYHIX Rydex Health Care Fund | -2.90% | 14.42% | 0.61% | 5.84% | -11.59% | 19.27% | 18.84% | 22.77% | 1.56% | 23.48% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.03% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYHIX and RYURX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | -0.75 |
Over the past year, the inverse relationship between RYHIX and RYURX has weakened: their correlation has moved from -0.75 to -0.50, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYHIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYHIX
RYURX
Сравнение RYHIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Health Care Fund (RYHIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYHIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.77 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.95 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -1.75 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYHIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -1.47 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.87 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | -0.84 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.62 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок RYHIX и RYURX
Максимальная просадка RYHIX за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYHIX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYHIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -99.34% | +58.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -18.35% | +7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -87.70% | +70.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -88.82% | +65.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.03% | -95.29% | +66.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -99.34% | +92.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -69.04% | +60.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 9.91% | -5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYHIX и RYURX
Rydex Health Care Fund (RYHIX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RYHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYHIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.89% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 8.95% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 11.82% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 39.62% | -23.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 31.10% | -13.47% |
Сравнение комиссий RYHIX и RYURX
RYHIX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYHIX и RYURX
Дивидендная доходность RYHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYHIX Rydex Health Care Fund | 2.24% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 1.64% | 3.19% | 8.81% | 0.00% | 1.76% | 9.17% | 13.88% | 6.39% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYHIX and RYURX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYHIX has higher volatility (4.16%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYHIX dropped -41.27% vs RYURX's -99.34%.
RYHIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYHIX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор