Сравнение RYHIX с RYURX
RYHIX (Rydex Health Care Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYHIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYHIX returned 8.99%/yr vs -13.02%/yr for RYURX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. RYHIX charges 1.35%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYHIX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYHIX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции RYHIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 8.99% против -13.02% соответственно.
RYHIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 8.99%
RYURX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- -13.70%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.52%
- 10 лет*
- -13.02%
Сравнение доходности по годам RYHIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYHIX Rydex Health Care Fund | 0.89% | 14.42% | 0.61% | 5.84% | -11.59% | 19.27% | 18.84% | 22.77% | 1.56% | 23.48% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -5.66% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYHIX and RYURX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | -0.75 |
Over the past year, the inverse relationship between RYHIX and RYURX has weakened: their correlation has moved from -0.75 to -0.47, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYHIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYHIX
RYURX
Сравнение RYHIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Health Care Fund (RYHIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYHIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.82 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.89 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -1.67 | +5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYHIX и RYURX
Максимальная просадка RYHIX за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYHIX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYHIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -96.72% | +55.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -16.51% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -38.48% | +21.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -44.10% | +21.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.03% | -76.43% | +47.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -96.61% | +93.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -68.96% | +60.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 9.63% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYHIX и RYURX
Rydex Health Care Fund (RYHIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеют волатильность 5.05% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYHIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.85% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 9.87% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 12.50% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 17.10% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 18.12% | -0.50% |
Сравнение комиссий RYHIX и RYURX
RYHIX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYHIX и RYURX
Дивидендная доходность RYHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности RYURX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYHIX Rydex Health Care Fund | 2.16% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 1.64% | 3.19% | 8.81% | 0.00% | 1.76% | 9.17% | 13.88% | 6.39% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.05% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYHIX and RYURX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYHIX has higher volatility (5.05%) compared to RYURX (4.85%). In terms of maximum drawdown, RYHIX dropped -41.27% vs RYURX's -96.72%.
RYHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYHIX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор