Сравнение RYHIX с RYTPX
RYHIX (Rydex Health Care Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYHIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYHIX returned 8.85%/yr vs -16.85%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. RYHIX charges 1.35%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности RYHIX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYHIX показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -16.58%. За последние 10 лет акции RYHIX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 8.85% против -16.85% соответственно.
RYHIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 6.11%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 8.85%
RYTPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -16.58%
- 1 год
- -28.26%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -21.48%
- 10 лет*
- -16.85%
Сравнение доходности по годам RYHIX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYHIX Rydex Health Care Fund | 6.11% | 14.42% | 0.61% | 5.84% | -11.59% | 19.27% | 18.84% | 22.77% | 1.56% | 23.48% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.58% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between RYHIX and RYTPX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.75 |
Over the past year, the inverse relationship between RYHIX and RYTPX has weakened: their correlation has moved from -0.75 to -0.42, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYHIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
RYHIX
RYTPX
Сравнение RYHIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Health Care Fund (RYHIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYHIX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.81 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.96 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | -1.68 | +7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYHIX и RYTPX
Максимальная просадка RYHIX за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYHIX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYHIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -99.92% | +58.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -29.99% | +18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -68.03% | +50.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -75.66% | +52.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.03% | -96.13% | +67.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -99.92% | +96.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -82.37% | +73.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 17.12% | -12.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYHIX и RYTPX
Текущая волатильность для Rydex Health Care Fund (RYHIX) составляет 5.12%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что RYHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYHIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 7.25% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 19.98% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 25.07% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 33.96% | -17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 257.92% | -240.29% |
Сравнение комиссий RYHIX и RYTPX
RYHIX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYHIX и RYTPX
Дивидендная доходность RYHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности RYTPX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYHIX Rydex Health Care Fund | 2.05% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 1.64% | 3.19% | 8.81% | 0.00% | 1.76% | 9.17% | 13.88% | 6.39% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.17% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYHIX and RYTPX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (7.25%) compared to RYHIX (5.12%). In terms of maximum drawdown, RYHIX dropped -41.27% vs RYTPX's -99.92%.
RYHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYHIX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор