PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYHDX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYHDX с RYURX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

RYHDX (Rydex High Yield Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYHDX is a High Yield Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYHDX returned 3.89%/yr vs -12.86%/yr for RYURX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. RYHDX charges 1.53%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYHDX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYHDX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции RYHDX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 3.89% против -12.86% соответственно.

RYHDX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
-0.05%
С начала года
-0.05%
1 год
3.98%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.89%

RYURX

1 день
0.17%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
-7.04%
С начала года
-7.04%
1 год
-13.18%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.41%
10 лет*
-12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYHDX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYHDX
Rydex High Yield Strategy Fund		-0.05%10.43%6.65%12.85%-11.62%1.56%-0.23%14.06%-0.93%6.06%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.04%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYHDX and RYURX is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

-0.65

The correlation between RYHDX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex High Yield Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYHDX:
RYHDX с XLVRYHDX с PRFRXRYHDX с PRCPXRYHDX с CCLFXRYHDX с FHYSXRYHDX с VWEAXRYHDX с CWFIX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с RYTPXRYURX с PSTIXRYURX с RYVNX

Доходность на риск

RYHDX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYHDX
Ранг доходности на риск RYHDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYHDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYHDX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYHDX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYHDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYHDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYHDX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYHDXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-1.09

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-1.55

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.83

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.85

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

-1.70

+5.55

RYHDX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYHDX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYHDX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYHDX и RYURX

Максимальная просадка RYHDX за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYHDX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYHDXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-96.72%

+73.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-16.08%

+11.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-38.48%

+33.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-44.10%

+25.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.75%

-75.37%

+55.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-96.66%

+95.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-68.98%

+65.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

8.07%

-7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RYHDX и RYURX

Текущая волатильность для Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) составляет 1.75%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что RYHDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYHDXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

4.99%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

9.91%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.16%

12.47%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.76%

17.11%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

18.09%

-9.93%

Сравнение комиссий RYHDX и RYURX

RYHDX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYHDX и RYURX

Дивидендная доходность RYHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности RYURX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYHDX
Rydex High Yield Strategy Fund		9.56%9.55%7.31%4.02%0.32%0.00%0.00%4.41%3.50%8.53%1.93%3.99%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.11%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYHDX and RYURX have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYURX has higher volatility (4.99%) compared to RYHDX (1.75%). In terms of maximum drawdown, RYHDX dropped -23.28% vs RYURX's -96.72%.

RYHDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYHDX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор