PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYHDX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYHDX с RYTPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RYHDX (Rydex High Yield Strategy Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYHDX is a High Yield Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYHDX returned 4.01%/yr vs -17.44%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. RYHDX charges 1.53%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYHDX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYHDX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -17.12%. За последние 10 лет акции RYHDX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 4.01% против -17.44% соответственно.

RYHDX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.21%
1 год
6.25%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.22%
10 лет*
4.01%

RYTPX

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-16.16%
1 год
-35.42%
3 года*
-29.07%
5 лет*
-22.39%
10 лет*
-17.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYHDX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYHDX
Rydex High Yield Strategy Fund		-0.24%10.43%6.65%12.85%-11.62%1.56%-0.23%14.06%-0.93%6.06%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.12%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYHDX and RYTPX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

-0.63

The correlation between RYHDX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex High Yield Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYHDX:
RYHDX с XLVRYHDX с PRFRXRYHDX с VWEAXRYHDX с PRCPXRYHDX с FHYSXRYHDX с CRDOXRYHDX с CCLFX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYHDX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYHDX
Ранг доходности на риск RYHDX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYHDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYHDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYHDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYHDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYHDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYHDX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYHDXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-1.47

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-2.27

+4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.76

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.97

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

-1.67

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYHDX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYHDX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYHDX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYHDXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-1.47

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.67

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

-0.06

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.06

+0.61

Просадки

Сравнение просадок RYHDX и RYTPX

Максимальная просадка RYHDX за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYHDX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYHDXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-99.92%

+76.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-35.38%

+31.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-68.03%

+63.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-75.66%

+56.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.75%

-96.56%

+76.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-99.92%

+99.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-82.34%

+79.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

20.85%

-19.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RYHDX и RYTPX

Текущая волатильность для Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) составляет 1.75%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что RYHDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYHDXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

5.72%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

18.04%

-13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

23.73%

-18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

33.74%

-26.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

289.75%

-281.59%

Сравнение комиссий RYHDX и RYTPX

RYHDX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYHDX и RYTPX

Дивидендная доходность RYHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности RYTPX в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYHDX
Rydex High Yield Strategy Fund		9.58%9.55%7.31%4.02%0.32%0.00%0.00%4.41%3.50%8.53%1.93%3.99%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.21%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYHDX and RYTPX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (5.72%) compared to RYHDX (1.75%). In terms of maximum drawdown, RYHDX dropped -23.28% vs RYTPX's -99.92%.

RYHDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYHDX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор