Сравнение RYHDX с RYTPX
RYHDX (Rydex High Yield Strategy Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYHDX is a High Yield Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYHDX returned 3.89%/yr vs -17.18%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. RYHDX charges 1.53%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности RYHDX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYHDX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -14.98%. За последние 10 лет акции RYHDX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 3.89% против -17.18% соответственно.
RYHDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.89%
RYTPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- -14.98%
- С начала года
- -14.98%
- 1 год
- -27.50%
- 3 года*
- -26.63%
- 5 лет*
- -21.02%
- 10 лет*
- -17.18%
Сравнение доходности по годам RYHDX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYHDX Rydex High Yield Strategy Fund | -0.05% | 10.43% | 6.65% | 12.85% | -11.62% | 1.56% | -0.23% | 14.06% | -0.93% | 6.06% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -14.98% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between RYHDX and RYTPX is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | -0.63 |
The correlation between RYHDX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYHDX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
RYHDX
RYTPX
Сравнение RYHDX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYHDX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.94 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -1.73 | +5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYHDX и RYTPX
Максимальная просадка RYHDX за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYHDX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYHDX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -99.92% | +76.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -29.99% | +25.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -68.03% | +63.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.09% | -75.66% | +56.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.75% | -96.22% | +76.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -99.92% | +99.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -82.35% | +79.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 16.69% | -15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYHDX и RYTPX
Текущая волатильность для Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) составляет 1.75%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что RYHDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYHDX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 9.94% | -8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 19.91% | -15.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.16% | 25.04% | -19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.76% | 33.97% | -26.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 274.56% | -266.40% |
Сравнение комиссий RYHDX и RYTPX
RYHDX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYHDX и RYTPX
Дивидендная доходность RYHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности RYTPX в 6.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYHDX Rydex High Yield Strategy Fund | 9.56% | 9.55% | 7.31% | 4.02% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 4.41% | 3.50% | 8.53% | 1.93% | 3.99% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.05% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYHDX and RYTPX have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (9.94%) compared to RYHDX (1.75%). In terms of maximum drawdown, RYHDX dropped -23.28% vs RYTPX's -99.92%.
RYHDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYHDX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор