Сравнение RYEUX с UTPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX).
RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г.. UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RYEUX и UTPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYEUX и UTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | -5.46% | 32.95% | -2.61% | 19.53% | -12.87% | 18.73% | 0.35% | 29.80% | -18.72% | 28.14% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.17% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
Доходность по периодам
С начала года, RYEUX показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у UTPIX с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции RYEUX уступали акциям UTPIX по среднегодовой доходности: 7.62% против 9.47% соответственно.
RYEUX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -14.25%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.62%
UTPIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYEUX и UTPIX
RYEUX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии UTPIX в 1.73%.
Доходность на риск
RYEUX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск
RYEUX
UTPIX
Сравнение RYEUX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYEUX | UTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.14 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.56 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.97 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 4.68 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYEUX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.14 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.25 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между RYEUX и UTPIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYEUX и UTPIX
Дивидендная доходность RYEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности UTPIX в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | 6.30% | 5.95% | 12.32% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 5.03% | 0.46% | 8.58% | 0.25% | 0.91% | 0.15% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок RYEUX и UTPIX
Максимальная просадка RYEUX за все время составила -76.19%, примерно равная максимальной просадке UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEUX и UTPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYEUX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -73.56% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -14.45% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -38.73% | +5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -50.82% | +8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -5.20% | -9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.55% | -22.00% | -15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 6.09% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYEUX и UTPIX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что RYEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYEUX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 7.78% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 15.71% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 23.99% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 25.80% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 28.98% | -6.52% |