Сравнение RYEUX с UOPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX).
RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г.. UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности RYEUX и UOPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYEUX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | -1.88% | 32.95% | -2.61% | 19.53% | -12.87% | 18.73% | 0.35% | 29.80% | -18.72% | 28.14% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | -13.41% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Доходность по периодам
С начала года, RYEUX показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у UOPIX с доходностью -13.41%. За последние 10 лет акции RYEUX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: 8.02% против 27.95% соответственно.
RYEUX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 8.02%
UOPIX
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 27.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYEUX и UOPIX
RYEUX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Доходность на риск
RYEUX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
RYEUX
UOPIX
Сравнение RYEUX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYEUX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.50 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 4.95 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYEUX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.09 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RYEUX и UOPIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYEUX и UOPIX
Дивидендная доходность RYEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности UOPIX в 21.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | 6.07% | 5.95% | 12.32% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 5.03% | 0.46% | 8.58% | 0.25% | 0.91% | 0.15% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 21.10% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYEUX и UOPIX
Максимальная просадка RYEUX за все время составила -76.19%, что меньше максимальной просадки UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEUX и UOPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYEUX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -99.80% | +23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -24.97% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -65.01% | +31.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -65.01% | +22.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -65.35% | +54.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.55% | -85.01% | +47.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 7.57% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYEUX и UOPIX
Текущая волатильность для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) составляет 9.61%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что RYEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYEUX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 13.08% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 25.78% | -11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 45.42% | -23.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 45.13% | -24.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 44.06% | -21.58% |