Сравнение RYEUX с UGPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и ProFunds UltraChina (UGPIX).
RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г.. UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RYEUX и UGPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYEUX и UGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | -1.88% | 32.95% | -2.61% | 19.53% | -12.87% | 18.73% | 0.35% | 29.80% | -18.72% | 28.14% |
UGPIX ProFunds UltraChina | -23.40% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
Доходность по периодам
С начала года, RYEUX показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -23.40%. За последние 10 лет акции RYEUX превзошли акции UGPIX по среднегодовой доходности: 8.02% против -13.77% соответственно.
RYEUX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 8.02%
UGPIX
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -13.91%
- 5 лет*
- -36.96%
- 10 лет*
- -13.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYEUX и UGPIX
RYEUX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии UGPIX в 1.74%.
Доходность на риск
RYEUX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск
RYEUX
UGPIX
Сравнение RYEUX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYEUX | UGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | -0.46 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | -0.34 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.53 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -1.14 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYEUX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.46 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.10 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.05 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.05 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между RYEUX и UGPIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYEUX и UGPIX
Дивидендная доходность RYEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности UGPIX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | 6.07% | 5.95% | 12.32% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 5.03% | 0.46% | 8.58% | 0.25% | 0.91% | 0.15% |
UGPIX ProFunds UltraChina | 7.89% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYEUX и UGPIX
Максимальная просадка RYEUX за все время составила -76.19%, что меньше максимальной просадки UGPIX в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEUX и UGPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYEUX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -99.66% | +23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -51.12% | +35.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -98.52% | +65.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -99.10% | +57.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -97.82% | +86.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.55% | -82.61% | +45.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 23.89% | -19.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYEUX и UGPIX
Текущая волатильность для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) составляет 9.61%, в то время как у ProFunds UltraChina (UGPIX) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что RYEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYEUX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 17.25% | -7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 37.06% | -22.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 57.87% | -36.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 390.12% | -369.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 277.88% | -255.40% |