PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYDAX с RYMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYDAX с RYMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) and RYMIX (Rydex Telecommunications Fund) are both mutual funds - RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYMIX is a Communications Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYDAX returned 11.59%/yr vs 10.06%/yr for RYMIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYDAX charges 1.58%/yr vs 1.36%/yr for RYMIX.

Доходность

Сравнение доходности RYDAX и RYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Rydex Telecommunications Fund (RYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYDAX показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у RYMIX с доходностью 40.97%. За последние 10 лет акции RYDAX превзошли акции RYMIX по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.06% соответственно.

RYDAX

1 день
0.47%
1 месяц
4.95%
С начала года
6.79%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.72%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.38%
10 лет*
11.59%

RYMIX

1 день
3.20%
1 месяц
8.46%
С начала года
40.97%
6 месяцев
47.87%
1 год
80.08%
3 года*
32.84%
5 лет*
11.00%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYDAX и RYMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		6.79%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%
RYMIX
Rydex Telecommunications Fund		40.97%32.40%15.98%6.45%-25.64%9.42%10.04%13.43%-5.25%5.79%

Correlation

The correlation between RYDAX and RYMIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.75

The correlation between RYDAX and RYMIX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Rydex Telecommunications Fund

Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с ^IXICRYDAX с NASDXRYDAX с XLKRYDAX с ^GSPCRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USD
Часто сравнивают с RYMIX:
RYMIX с RYCKXRYMIX с FGHMXRYMIX с FGDMXRYMIX с VONGRYMIX с RYGBXRYMIX с FGKMXRYMIX с RYAIX

Доходность на риск

RYDAX vs. RYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RYMIX
Ранг доходности на риск RYMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDAX c RYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Rydex Telecommunications Fund (RYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYDAXRYMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
4.34

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
5.29

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.69

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

8.44

-6.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

37.71

-29.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYDAX vs. RYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDAX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа RYMIX равного 4.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDAX и RYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYDAXRYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

4.34

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.02

+0.64

Просадки

Сравнение просадок RYDAX и RYMIX

Максимальная просадка RYDAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки RYMIX в -87.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDAX и RYMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYDAXRYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-87.85%

+50.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-9.70%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.50%

-16.11%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-35.32%

+13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-35.32%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-34.56%

+34.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-67.95%

+63.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.17%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDAX и RYMIX

Текущая волатильность для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) составляет 2.99%, в то время как у Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что RYDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYDAXRYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

6.73%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

15.05%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

18.86%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

18.22%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

18.40%

-0.79%

Сравнение комиссий RYDAX и RYMIX

RYDAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии RYMIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYDAX и RYMIX

Дивидендная доходность RYDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности RYMIX в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.35%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%0.00%
RYMIX
Rydex Telecommunications Fund		0.60%0.85%0.17%1.55%1.42%0.42%2.16%3.56%0.26%3.95%2.13%3.57%

Часто задаваемые вопросы

RYDAX and RYMIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMIX has higher volatility (6.73%) compared to RYDAX (2.99%). In terms of maximum drawdown, RYDAX dropped -37.34% vs RYMIX's -87.85%.

RYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYDAX и RYMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор