PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYDAX с RYCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYDAX с RYCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) and RYCIX (Rydex Consumer Products Fund) are both mutual funds - RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCIX is a Consumer Staples Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYDAX returned 11.59%/yr vs 3.72%/yr for RYCIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYDAX charges 1.58%/yr vs 1.39%/yr for RYCIX.

Доходность

Сравнение доходности RYDAX и RYCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Rydex Consumer Products Fund (RYCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYDAX показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у RYCIX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции RYDAX превзошли акции RYCIX по среднегодовой доходности: 11.59% против 3.72% соответственно.

RYDAX

1 день
0.47%
1 месяц
4.95%
С начала года
6.79%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.72%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.38%
10 лет*
11.59%

RYCIX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.49%
С начала года
2.18%
6 месяцев
1.01%
1 год
-4.43%
3 года*
0.52%
5 лет*
0.32%
10 лет*
3.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYDAX и RYCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		6.79%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		2.18%-2.99%4.97%-2.81%-0.42%11.09%8.26%22.81%-11.80%11.94%

Correlation

The correlation between RYDAX and RYCIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.62

Over the past year, the correlation between RYDAX and RYCIX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Rydex Consumer Products Fund

Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с ^IXICRYDAX с NASDXRYDAX с XLKRYDAX с ^GSPCRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USD
Часто сравнивают с RYCIX:
RYCIX с XLPRYCIX с RYCKXRYCIX с SWPPXRYCIX с RYPMXRYCIX с RYAIXRYCIX с RYNVXRYCIX с RMQAX

Доходность на риск

RYDAX vs. RYCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RYCIX
Ранг доходности на риск RYCIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDAX c RYCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Rydex Consumer Products Fund (RYCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYDAXRYCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.40

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
-0.48

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.95

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.42

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

-0.76

+8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYDAX vs. RYCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDAX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа RYCIX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDAX и RYCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYDAXRYCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.40

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.02

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.24

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.39

+0.28

Просадки

Сравнение просадок RYDAX и RYCIX

Максимальная просадка RYDAX за все время составила -37.34%, примерно равная максимальной просадке RYCIX в -38.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDAX и RYCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYDAXRYCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-38.96%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-11.48%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.50%

-14.03%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-15.66%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-28.44%

-8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.38%

+10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-7.31%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

6.38%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDAX и RYCIX

Текущая волатильность для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) составляет 2.99%, в то время как у Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что RYDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYDAXRYCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.44%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.18%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

12.24%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

14.55%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

15.30%

+2.31%

Сравнение комиссий RYDAX и RYCIX

RYDAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии RYCIX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYDAX и RYCIX

Дивидендная доходность RYDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности RYCIX в 17.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		17.26%17.64%6.59%11.37%7.18%14.76%8.33%2.64%7.21%8.01%1.39%2.08%
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.35%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYDAX and RYCIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCIX has higher volatility (3.44%) compared to RYDAX (2.99%). In terms of maximum drawdown, RYDAX dropped -37.34% vs RYCIX's -38.96%.

RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYDAX и RYCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор