Сравнение RYDAX с PSECX

С начала года, RYDAX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у PSECX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции RYDAX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.50% против 6.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYDAX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYDAX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSECX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDAX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYDAX и PSECX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RYDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PSECX в 0.87%

Максимальная просадка RYDAX за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDAX и PSECX.

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что RYDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.