PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCZX с RYPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCZX с RYPMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.76%/yr vs 14.34%/yr for RYPMX. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RYPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: -25.76% против 14.34% соответственно.

RYCZX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-10.97%
1 год
-28.74%
3 года*
-21.60%
5 лет*
-15.71%
10 лет*
-25.76%

RYPMX

1 день
-3.67%
1 месяц
1.48%
С начала года
3.52%
6 месяцев
10.17%
1 год
72.59%
3 года*
41.29%
5 лет*
16.74%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и RYPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-10.59%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		3.52%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%

Correlation

The correlation between RYCZX and RYPMX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.27

The correlation between RYCZX and RYPMX shifts across timeframes, from -0.32 (5 years) to -0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Rydex Precious Metals Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с PSTIXRYCZX с RYCKX
Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с OLGAXRYPMX с RYSIXRYPMX с SPYRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с RYRRX

Доходность на риск

RYCZX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCZXRYPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
1.63

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
1.99

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.28

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.41

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

6.29

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCZX vs. RYPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа RYPMX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCZXRYPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

1.63

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.46

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.39

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.07

-0.72

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RYPMX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCZXRYPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-81.25%

-18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.28%

-30.86%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-30.86%

-26.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.41%

-46.46%

-19.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.37%

-47.81%

-47.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-24.97%

-74.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.85%

-40.37%

-38.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.24%

11.81%

+7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RYPMX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 6.05%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCZXRYPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

15.45%

-9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

37.67%

-18.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

45.66%

-21.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

36.93%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

37.04%

-1.83%

Сравнение комиссий RYCZX и RYPMX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RYPMX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности RYPMX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.58%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		2.90%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%

Часто задаваемые вопросы

RYCZX and RYPMX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPMX has higher volatility (15.45%) compared to RYCZX (6.05%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.78% vs RYPMX's -81.25%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор