Сравнение RYCZX с RYPMX
RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -26.35%/yr vs 12.58%/yr for RYPMX. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.
Доходность
Сравнение доходности RYCZX и RYPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCZX показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: -26.35% против 12.58% соответственно.
RYCZX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.55%
- 1 год
- -29.48%
- 3 года*
- -22.79%
- 5 лет*
- -16.83%
- 10 лет*
- -26.35%
RYPMX
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 57.95%
- 3 года*
- 39.52%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам RYCZX и RYPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | -14.06% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | -6.15% | 148.94% | 10.14% | 4.24% | -10.57% | -8.96% | 34.25% | 52.91% | -16.56% | 7.04% |
Correlation
The correlation between RYCZX and RYPMX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.27 |
The correlation between RYCZX and RYPMX shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCZX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск
RYCZX
RYPMX
Сравнение RYCZX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCZX | RYPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.22 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 1.57 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 4.07 | -5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCZX и RYPMX
Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCZX | RYPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -81.25% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -35.22% | +4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.09% | -35.22% | -23.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.41% | -46.46% | -20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.51% | -47.81% | -47.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -31.98% | -67.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.89% | -40.35% | -38.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 13.53% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCZX и RYPMX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 8.45%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCZX | RYPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 17.35% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 40.16% | -20.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 47.95% | -23.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 37.41% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 37.26% | -2.04% |
Сравнение комиссий RYCZX и RYPMX
RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCZX и RYPMX
Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности RYPMX в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 6.84% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | 3.20% | 3.01% | 0.00% | 3.51% | 7.15% | 6.39% | 1.06% | 2.08% | 1.35% | 5.53% | 4.04% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
RYCZX and RYPMX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYPMX has higher volatility (17.35%) compared to RYCZX (8.45%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.79% vs RYPMX's -81.25%.
RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор