Сравнение RYCZX с RYGRX
RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -26.35%/yr vs 13.54%/yr for RYGRX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.
Доходность
Сравнение доходности RYCZX и RYGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCZX показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 29.11%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYGRX по среднегодовой доходности: -26.35% против 13.54% соответственно.
RYCZX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.55%
- 1 год
- -29.48%
- 3 года*
- -22.79%
- 5 лет*
- -16.83%
- 10 лет*
- -26.35%
RYGRX
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 29.11%
- 6 месяцев
- 26.03%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам RYCZX и RYGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | -14.06% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 29.11% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
Correlation
The correlation between RYCZX and RYGRX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.82 |
The correlation between RYCZX and RYGRX shifts across timeframes, from -0.82 (all time) to -0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCZX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск
RYCZX
RYGRX
Сравнение RYCZX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCZX | RYGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.29 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 3.22 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 11.92 | -13.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCZX и RYGRX
Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCZX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -54.22% | -45.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -11.17% | -19.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.09% | -24.95% | -34.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.41% | -36.57% | -30.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.51% | -36.63% | -58.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -4.53% | -95.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.89% | -9.39% | -69.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 3.01% | +16.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCZX и RYGRX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 8.45%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCZX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 11.06% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 19.00% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 22.05% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 23.92% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 23.07% | +12.15% |
Сравнение комиссий RYCZX и RYGRX
RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYGRX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCZX и RYGRX
Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности RYGRX в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 6.84% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 3.94% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
RYCZX and RYGRX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYGRX has higher volatility (11.06%) compared to RYCZX (8.45%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.79% vs RYGRX's -54.22%.
RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор