Сравнение RYCZX с RYGRX
RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.66%/yr vs 12.47%/yr for RYGRX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.
Доходность
Сравнение доходности RYCZX и RYGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCZX показывает доходность -17.14%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 25.11%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYGRX по среднегодовой доходности: -25.66% против 12.47% соответственно.
RYCZX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -12.40%
- С начала года
- -17.14%
- 1 год
- -28.57%
- 3 года*
- -22.67%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- -25.66%
RYGRX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 19.39%
- С начала года
- 25.11%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам RYCZX и RYGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | -17.14% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 25.11% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
Correlation
The correlation between RYCZX and RYGRX is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.82 |
The correlation between RYCZX and RYGRX shifts across timeframes, from -0.82 (all time) to -0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCZX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск
RYCZX
RYGRX
Сравнение RYCZX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCZX | RYGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.34 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 7.94 | -9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCZX и RYGRX
Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCZX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -54.22% | -45.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | -11.17% | -20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.61% | -24.95% | -35.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.62% | -36.57% | -32.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | -36.63% | -58.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -7.83% | -91.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.95% | -9.38% | -69.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 3.28% | +14.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCZX и RYGRX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 4.84%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCZX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 11.35% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 20.61% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 23.49% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.64% | 24.21% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 23.19% | +11.97% |
Сравнение комиссий RYCZX и RYGRX
RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYGRX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCZX и RYGRX
Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности RYGRX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 7.10% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 4.07% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
RYCZX and RYGRX have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYGRX has higher volatility (11.35%) compared to RYCZX (4.84%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.80% vs RYGRX's -54.22%.
RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор