Сравнение RYCZX с RMQAX
RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.94%/yr vs 37.61%/yr for RMQAX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.
Доходность
Сравнение доходности RYCZX и RMQAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCZX показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 40.14%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: -25.94% против 37.61% соответственно.
RYCZX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -12.94%
- 1 год
- -30.08%
- 3 года*
- -22.21%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- -25.94%
RMQAX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 21.45%
- С начала года
- 40.14%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 83.47%
- 3 года*
- 51.18%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- 37.61%
Сравнение доходности по годам RYCZX и RMQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | -12.67% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 40.14% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
Correlation
The correlation between RYCZX and RMQAX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | -0.74 |
The correlation between RYCZX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCZX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск
RYCZX
RMQAX
Сравнение RYCZX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCZX | RMQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.41 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.48 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 12.58 | -14.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCZX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | 2.70 | -3.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.60 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 | 0.81 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.75 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок RYCZX и RMQAX
Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RMQAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCZX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -63.18% | -36.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.28% | -24.96% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -42.45% | -15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.41% | -63.18% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.37% | -63.18% | -32.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | 0.00% | -99.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.85% | -12.90% | -65.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 6.89% | +12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCZX и RMQAX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 6.00%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCZX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 8.58% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 24.32% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 32.15% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | 46.19% | -16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.21% | 46.42% | -11.21% |
Сравнение комиссий RYCZX и RMQAX
RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCZX и RMQAX
Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности RMQAX в 25.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 25.88% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% |
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 6.73% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
RYCZX and RMQAX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMQAX has higher volatility (8.58%) compared to RYCZX (6.00%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.78% vs RMQAX's -63.18%.
RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RMQAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор