Сравнение RYCZX с RMQAX
RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.66%/yr vs 36.02%/yr for RMQAX. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.
Доходность
Сравнение доходности RYCZX и RMQAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCZX показывает доходность -17.14%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: -25.66% против 36.02% соответственно.
RYCZX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -12.40%
- С начала года
- -17.14%
- 1 год
- -28.57%
- 3 года*
- -22.67%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- -25.66%
RMQAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.61%
- 6 месяцев
- 26.21%
- С начала года
- 28.94%
- 1 год
- 52.30%
- 3 года*
- 41.04%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам RYCZX и RMQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | -17.14% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 28.94% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
Correlation
The correlation between RYCZX and RMQAX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | -0.73 |
The correlation between RYCZX and RMQAX shifts across timeframes, from -0.73 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCZX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск
RYCZX
RMQAX
Сравнение RYCZX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCZX | RMQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.12 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 7.18 | -8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCZX и RMQAX
Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RMQAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCZX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -63.18% | -36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | -24.96% | -7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.61% | -42.45% | -18.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.62% | -63.18% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | -63.18% | -31.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -7.99% | -91.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.95% | -12.84% | -66.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 7.34% | +10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCZX и RMQAX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 4.84%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCZX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 15.91% | -11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 30.86% | -11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 37.38% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.64% | 46.99% | -17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 46.69% | -11.53% |
Сравнение комиссий RYCZX и RMQAX
RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCZX и RMQAX
Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности RMQAX в 28.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 28.13% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% |
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 7.10% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
RYCZX and RMQAX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMQAX has higher volatility (15.91%) compared to RYCZX (4.84%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.80% vs RMQAX's -63.18%.
RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RMQAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор