PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCZX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCZX с RMQAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -26.35%/yr vs 37.82%/yr for RMQAX. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 28.01%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: -26.35% против 37.82% соответственно.

RYCZX

1 день
0.20%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.55%
1 год
-29.48%
3 года*
-22.79%
5 лет*
-16.83%
10 лет*
-26.35%

RMQAX

1 день
-6.59%
1 месяц
-1.75%
С начала года
28.01%
6 месяцев
23.91%
1 год
60.28%
3 года*
44.63%
5 лет*
22.16%
10 лет*
37.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-14.06%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		28.01%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Correlation

The correlation between RYCZX and RMQAX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

-0.73

The correlation between RYCZX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с RYCKXRYCZX с PSTIX
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Доходность на риск

RYCZX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCZXRMQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
1.81

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
2.28

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.31

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.62

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

9.20

-10.96

RYCZX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа RMQAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RMQAX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RMQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCZXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.79%

-63.18%

-36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-24.96%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.09%

-42.45%

-16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.41%

-63.18%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.51%

-63.18%

-32.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-8.65%

-91.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.89%

-12.86%

-66.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.17%

7.09%

+12.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RMQAX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 8.45%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCZXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

18.47%

-10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.71%

29.30%

-9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.90%

36.20%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

46.78%

-17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.22%

46.65%

-11.43%

Сравнение комиссий RYCZX и RMQAX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RMQAX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности RMQAX в 28.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		28.33%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.84%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%

Часто задаваемые вопросы

RYCZX and RMQAX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQAX has higher volatility (18.47%) compared to RYCZX (8.45%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.79% vs RMQAX's -63.18%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RMQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор