Сравнение RYCRX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
RYCRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности RYCRX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYCRX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCRX Rydex Real Estate Fund | -1.26% | 2.15% | 4.92% | 9.78% | -28.10% | 33.75% | -6.05% | 23.45% | -8.28% | 5.49% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, RYCRX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции RYCRX уступали акциям VGSNX по среднегодовой доходности: 2.71% против 4.65% соответственно.
RYCRX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 2.71%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYCRX и VGSNX
RYCRX берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
RYCRX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
RYCRX
VGSNX
Сравнение RYCRX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCRX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.11 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.27 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.22 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 0.86 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCRX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.11 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.15 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.22 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.27 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между RYCRX и VGSNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCRX и VGSNX
Дивидендная доходность RYCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCRX Rydex Real Estate Fund | 4.48% | 4.43% | 0.98% | 2.34% | 4.55% | 0.42% | 10.95% | 1.94% | 0.82% | 0.58% | 6.91% | 1.36% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок RYCRX и VGSNX
Максимальная просадка RYCRX за все время составила -74.89%, примерно равная максимальной просадке VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCRX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYCRX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.89% | -73.06% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -12.41% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.88% | -34.39% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.88% | -42.30% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.49% | -9.48% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -13.36% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.18% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCRX и VGSNX
Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.68% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYCRX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.53% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 9.27% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 16.35% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 18.88% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 20.91% | +0.47% |