PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCRX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCRX с RYURX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYCRX (Rydex Real Estate Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYCRX is a REIT fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCRX returned 3.52%/yr vs -13.01%/yr for RYURX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. RYCRX charges 2.36%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYCRX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCRX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции RYCRX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 3.52% против -13.01% соответственно.

RYCRX

1 день
0.26%
1 месяц
1.25%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.08%
1 год
13.74%
3 года*
10.06%
5 лет*
0.40%
10 лет*
3.52%

RYURX

1 день
0.11%
1 месяц
2.34%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-4.28%
1 год
-13.62%
3 года*
-11.70%
5 лет*
-8.43%
10 лет*
-13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCRX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCRX
Rydex Real Estate Fund		9.53%2.15%4.92%9.78%-28.10%33.75%-6.05%23.45%-8.28%5.49%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-5.55%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYCRX and RYURX is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.69

Over the past year, the inverse relationship between RYCRX and RYURX has weakened: their correlation has moved from -0.69 to -0.33, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Real Estate Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCRX:
RYCRX с PFFRRYCRX с FTECRYCRX с FRINXRYCRX с FRIRXRYCRX с FESIXRYCRX с CREMXRYCRX с FIREX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с RYTPXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYVNX

Доходность на риск

RYCRX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCRX
Ранг доходности на риск RYCRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCRX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCRX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCRX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCRXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-1.10

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-1.57

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.83

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.83

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

-1.55

+4.76

RYCRX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCRX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCRX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCRX и RYURX

Максимальная просадка RYCRX за все время составила -74.89%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCRX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCRXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.89%

-96.72%

+21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-16.08%

+7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-38.48%

+19.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.88%

-44.10%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-76.01%

+30.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-96.61%

+89.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-68.97%

+50.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

8.79%

-5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCRX и RYURX

Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеют волатильность 5.01% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCRXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.83%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

9.84%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

12.47%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

17.10%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

18.11%

+3.32%

Сравнение комиссий RYCRX и RYURX

RYCRX берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCRX и RYURX

Дивидендная доходность RYCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что сопоставимо с доходностью RYURX в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCRX
Rydex Real Estate Fund		4.04%4.43%0.98%2.34%4.55%0.42%10.95%1.94%0.82%0.58%6.91%1.36%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.04%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCRX and RYURX have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCRX has higher volatility (5.01%) compared to RYURX (4.83%). In terms of maximum drawdown, RYCRX dropped -74.89% vs RYURX's -96.72%.

RYCRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCRX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор