PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCRX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCRX с RYURX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCRX (Rydex Real Estate Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYCRX is a REIT fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCRX returned 3.17%/yr vs -25.94%/yr for RYURX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. RYCRX charges 2.36%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYCRX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCRX показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции RYCRX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 3.17% против -25.94% соответственно.

RYCRX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.92%
С начала года
5.62%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.57%
3 года*
7.92%
5 лет*
0.08%
10 лет*
3.17%

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCRX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCRX
Rydex Real Estate Fund		5.62%2.15%4.92%9.78%-28.10%33.75%-6.05%23.45%-8.28%5.49%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYCRX and RYURX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.69

Over the past year, the inverse relationship between RYCRX and RYURX has weakened: their correlation has moved from -0.69 to -0.39, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Real Estate Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCRX:
RYCRX с PFFRRYCRX с FTECRYCRX с FRIRXRYCRX с FRINXRYCRX с FESIXRYCRX с CREMXRYCRX с AIGYX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX

Доходность на риск

RYCRX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCRX
Ранг доходности на риск RYCRX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCRX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCRX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCRX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCRX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCRX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCRXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-1.47

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-2.11

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.77

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.95

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

-1.75

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCRX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCRX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCRX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCRXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-1.47

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.87

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.84

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.62

+0.73

Просадки

Сравнение просадок RYCRX и RYURX

Максимальная просадка RYCRX за все время составила -74.89%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCRX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCRXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.89%

-99.34%

+24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-18.35%

+9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-87.70%

+68.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.88%

-88.82%

+51.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-95.29%

+49.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-99.34%

+88.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-69.04%

+50.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

9.91%

-6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCRX и RYURX

Rydex Real Estate Fund (RYCRX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RYCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCRXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.89%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

8.95%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

11.82%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

39.62%

-20.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

31.10%

-9.71%

Сравнение комиссий RYCRX и RYURX

RYCRX берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCRX и RYURX

Дивидендная доходность RYCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что сопоставимо с доходностью RYURX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCRX
Rydex Real Estate Fund		4.19%4.43%0.98%2.34%4.55%0.42%10.95%1.94%0.82%0.58%6.91%1.36%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCRX and RYURX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCRX has higher volatility (3.86%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYCRX dropped -74.89% vs RYURX's -99.34%.

RYCRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCRX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор