Сравнение RYCRX с RYTPX
RYCRX (Rydex Real Estate Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCRX is a REIT fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCRX returned 3.28%/yr vs -16.73%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. RYCRX charges 2.36%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности RYCRX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCRX показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -15.70%. За последние 10 лет акции RYCRX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 3.28% против -16.73% соответственно.
RYCRX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 3.28%
RYTPX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- -13.65%
- С начала года
- -15.70%
- 1 год
- -26.72%
- 3 года*
- -26.13%
- 5 лет*
- -21.31%
- 10 лет*
- -16.73%
Сравнение доходности по годам RYCRX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCRX Rydex Real Estate Fund | 13.85% | 2.15% | 4.92% | 9.78% | -28.10% | 33.75% | -6.05% | 23.45% | -8.28% | 5.49% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -15.70% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between RYCRX and RYTPX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.66 |
Over the past year, the inverse relationship between RYCRX and RYTPX has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.26, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCRX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
RYCRX
RYTPX
Сравнение RYCRX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCRX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.92 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | -1.60 | +6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCRX и RYTPX
Максимальная просадка RYCRX за все время составила -74.89%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCRX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCRX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.89% | -99.92% | +25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -29.99% | +21.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -68.03% | +49.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.88% | -75.66% | +38.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.88% | -96.13% | +50.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -99.92% | +96.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -82.38% | +63.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 17.21% | -13.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCRX и RYTPX
Текущая волатильность для Rydex Real Estate Fund (RYCRX) составляет 5.19%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что RYCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCRX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.51% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 20.01% | -9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 25.08% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 33.96% | -14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 257.87% | -236.43% |
Сравнение комиссий RYCRX и RYTPX
RYCRX берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCRX и RYTPX
Дивидендная доходность RYCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности RYTPX в 6.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCRX Rydex Real Estate Fund | 3.89% | 4.43% | 0.98% | 2.34% | 4.55% | 0.42% | 10.95% | 1.94% | 0.82% | 0.58% | 6.91% | 1.36% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.10% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYCRX and RYTPX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (6.51%) compared to RYCRX (5.19%). In terms of maximum drawdown, RYCRX dropped -74.89% vs RYTPX's -99.92%.
RYCRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCRX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор