PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCRX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCRX с RYTPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCRX (Rydex Real Estate Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCRX is a REIT fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCRX returned 3.17%/yr vs -17.41%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. RYCRX charges 2.36%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYCRX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCRX показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -16.43%. За последние 10 лет акции RYCRX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 3.17% против -17.41% соответственно.

RYCRX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.92%
С начала года
5.62%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.57%
3 года*
7.92%
5 лет*
0.08%
10 лет*
3.17%

RYTPX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-16.43%
6 месяцев
-15.72%
1 год
-34.19%
3 года*
-28.77%
5 лет*
-22.26%
10 лет*
-17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCRX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCRX
Rydex Real Estate Fund		5.62%2.15%4.92%9.78%-28.10%33.75%-6.05%23.45%-8.28%5.49%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-16.43%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYCRX and RYTPX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.67

Over the past year, the inverse relationship between RYCRX and RYTPX has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.39, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Real Estate Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCRX:
RYCRX с PFFRRYCRX с FTECRYCRX с FRIRXRYCRX с FRINXRYCRX с FESIXRYCRX с CREMXRYCRX с AIGYX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYCRX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCRX
Ранг доходности на риск RYCRX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCRX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCRX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCRX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCRX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCRX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCRXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-1.44

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-2.22

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.76

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.96

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

-1.65

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCRX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCRX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCRX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCRXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-1.44

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.66

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.06

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.06

+0.17

Просадки

Сравнение просадок RYCRX и RYTPX

Максимальная просадка RYCRX за все время составила -74.89%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCRX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCRXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.89%

-99.92%

+25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-35.82%

+27.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-68.03%

+49.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.88%

-75.66%

+38.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-96.56%

+50.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-99.92%

+89.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-82.34%

+63.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

20.73%

-17.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCRX и RYTPX

Текущая волатильность для Rydex Real Estate Fund (RYCRX) составляет 3.86%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что RYCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCRXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.84%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

18.03%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

23.74%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

33.75%

-14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

289.80%

-268.41%

Сравнение комиссий RYCRX и RYTPX

RYCRX берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCRX и RYTPX

Дивидендная доходность RYCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности RYTPX в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCRX
Rydex Real Estate Fund		4.19%4.43%0.98%2.34%4.55%0.42%10.95%1.94%0.82%0.58%6.91%1.36%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.16%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCRX and RYTPX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (5.84%) compared to RYCRX (3.86%). In terms of maximum drawdown, RYCRX dropped -74.89% vs RYTPX's -99.92%.

RYCRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCRX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор