PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCRX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCRX с RYTPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYCRX (Rydex Real Estate Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCRX is a REIT fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCRX returned 3.52%/yr vs -17.48%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. RYCRX charges 2.36%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYCRX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCRX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -12.21%. За последние 10 лет акции RYCRX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 3.52% против -17.48% соответственно.

RYCRX

1 день
0.26%
1 месяц
1.25%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.08%
1 год
13.74%
3 года*
10.06%
5 лет*
0.40%
10 лет*
3.52%

RYTPX

1 день
0.21%
1 месяц
4.17%
С начала года
-12.21%
6 месяцев
-9.87%
1 год
-28.24%
3 года*
-26.93%
5 лет*
-21.05%
10 лет*
-17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCRX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCRX
Rydex Real Estate Fund		9.53%2.15%4.92%9.78%-28.10%33.75%-6.05%23.45%-8.28%5.49%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-12.21%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYCRX and RYTPX is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.66

Over the past year, the inverse relationship between RYCRX and RYTPX has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.33, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Real Estate Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCRX:
RYCRX с PFFRRYCRX с FTECRYCRX с FRINXRYCRX с FRIRXRYCRX с FESIXRYCRX с CREMXRYCRX с FIREX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYCRX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCRX
Ранг доходности на риск RYCRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCRX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCRX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCRX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCRXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-1.13

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-1.68

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.82

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.87

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

-1.52

+4.73

RYCRX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCRX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCRX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCRX и RYTPX

Максимальная просадка RYCRX за все время составила -74.89%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCRX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCRXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.89%

-99.92%

+25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-31.59%

+22.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-68.03%

+49.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.88%

-75.66%

+38.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-96.56%

+50.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-99.91%

+92.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-82.33%

+63.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

18.65%

-15.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCRX и RYTPX

Текущая волатильность для Rydex Real Estate Fund (RYCRX) составляет 5.01%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что RYCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCRXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

9.54%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

19.78%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

25.04%

-10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

33.95%

-14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

290.04%

-268.61%

Сравнение комиссий RYCRX и RYTPX

RYCRX берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCRX и RYTPX

Дивидендная доходность RYCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности RYTPX в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCRX
Rydex Real Estate Fund		4.04%4.43%0.98%2.34%4.55%0.42%10.95%1.94%0.82%0.58%6.91%1.36%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		5.86%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCRX and RYTPX have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (9.54%) compared to RYCRX (5.01%). In terms of maximum drawdown, RYCRX dropped -74.89% vs RYTPX's -99.92%.

RYCRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCRX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор