PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCQX с RYNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCQX с RYNVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both mutual funds - RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.46%/yr vs 18.98%/yr for RYNVX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.

Доходность

Сравнение доходности RYCQX и RYNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCQX показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: -12.46% против 18.98% соответственно.

RYCQX

1 день
1.34%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-13.52%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-25.54%
3 года*
-12.12%
5 лет*
-5.64%
10 лет*
-12.46%

RYNVX

1 день
-1.09%
1 месяц
6.09%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.17%
1 год
38.80%
3 года*
29.06%
5 лет*
15.97%
10 лет*
18.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCQX и RYNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-13.52%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%
RYNVX
Rydex Nova Fund		14.73%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%

Correlation

The correlation between RYCQX and RYNVX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.86

The correlation between RYCQX and RYNVX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Rydex Nova Fund

Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с DRCVXRYCQX с UHPIXRYCQX с BRPIXRYCQX с GRZZXRYCQX с PSTIXRYCQX с BEARXRYCQX с RYCLX
Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с ^GSPCRYNVX с RYEUX

Доходность на риск

RYCQX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCQX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCQXRYNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
2.19

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
2.89

-4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.38

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.82

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

12.63

-14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCQX vs. RYNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCQX на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа RYNVX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCQX и RYNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCQXRYNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

2.19

-3.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.62

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.70

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.41

-0.92

Просадки

Сравнение просадок RYCQX и RYNVX

Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCQXRYNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-76.54%

-19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.71%

-13.84%

-12.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-27.49%

-13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-40.92%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.51%

-48.58%

-26.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.99%

-1.09%

-94.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.54%

-19.62%

-50.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.37%

3.08%

+12.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCQX и RYNVX

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Rydex Nova Fund (RYNVX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCQXRYNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

4.41%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

13.49%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

17.83%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

25.95%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

27.39%

-3.54%

Сравнение комиссий RYCQX и RYNVX

RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCQX и RYNVX

Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности RYNVX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.10%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.66%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%

Часто задаваемые вопросы

RYCQX and RYNVX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCQX has higher volatility (5.78%) compared to RYNVX (4.41%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.05% vs RYNVX's -76.54%.

RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор