PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCQX с RYNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCQX с RYNVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both mutual funds - RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.30%/yr vs 18.45%/yr for RYNVX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.

Доходность

Сравнение доходности RYCQX и RYNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCQX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: -12.30% против 18.45% соответственно.

RYCQX

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
-9.43%
С начала года
-15.76%
1 год
-23.14%
3 года*
-11.45%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
-12.30%

RYNVX

1 день
0.58%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
12.26%
С начала года
14.63%
1 год
29.41%
3 года*
25.90%
5 лет*
15.16%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCQX и RYNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-15.76%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%
RYNVX
Rydex Nova Fund		14.63%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%

Correlation

The correlation between RYCQX and RYNVX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.86

The correlation between RYCQX and RYNVX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Rydex Nova Fund

Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с GRZZXRYCQX с BRPIXRYCQX с PSTIXRYCQX с RYGBXRYCQX с RYCLX
Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с RYEUXRYNVX с PHPIX

Доходность на риск

RYCQX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCQX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCQXRYNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
1.60

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
2.17

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.18

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

9.17

-10.70

RYCQX vs. RYNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCQX на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа RYNVX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCQX и RYNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCQX и RYNVX

Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCQXRYNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.16%

-76.54%

-19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-13.84%

-12.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.85%

-27.49%

-15.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-40.92%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.27%

-48.58%

-25.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-1.17%

-94.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.66%

-19.56%

-51.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.64%

3.28%

+12.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCQX и RYNVX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) составляет 3.78%, в то время как у Rydex Nova Fund (RYNVX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCQXRYNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.53%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

15.03%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

18.85%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

26.11%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

27.37%

-3.56%

Сравнение комиссий RYCQX и RYNVX

RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCQX и RYNVX

Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности RYNVX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.34%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.66%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%

Часто задаваемые вопросы

RYCQX and RYNVX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYNVX has higher volatility (5.53%) compared to RYCQX (3.78%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.16% vs RYNVX's -76.54%.

RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор