PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCLX с RYNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с RYNVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.25%/yr vs 18.98%/yr for RYNVX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -11.97%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: -11.25% против 18.98% соответственно.

RYCLX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-11.97%
6 месяцев
-11.69%
1 год
-15.53%
3 года*
-8.52%
5 лет*
-5.47%
10 лет*
-11.25%

RYNVX

1 день
-1.09%
1 месяц
6.09%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.17%
1 год
38.80%
3 года*
29.06%
5 лет*
15.97%
10 лет*
18.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-11.97%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RYNVX
Rydex Nova Fund		14.73%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%

Correlation

The correlation between RYCLX and RYNVX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.89

The correlation between RYCLX and RYNVX shifts across timeframes, from -0.89 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex Nova Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с PHPIXRYNVX с ^GSPC

Доходность на риск

RYCLX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCLXRYNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.19

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
2.89

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.38

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.82

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

12.63

-14.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCLX vs. RYNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа RYNVX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCLXRYNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.19

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.62

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

0.70

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.41

-0.96

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYNVX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXRYNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-76.54%

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.84%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.72%

-27.49%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-40.92%

+7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.25%

-48.58%

-22.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.55%

-1.09%

-94.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.19%

-19.62%

-50.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

3.08%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYNVX

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Nova Fund (RYNVX) имеют волатильность 4.37% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXRYNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.41%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

13.49%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

17.83%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

25.95%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

27.39%

-5.93%

Сравнение комиссий RYCLX и RYNVX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYNVX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.50%, что больше доходности RYNVX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.50%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.66%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%

Часто задаваемые вопросы

RYCLX and RYNVX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYNVX has higher volatility (4.41%) compared to RYCLX (4.37%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.55% vs RYNVX's -76.54%.

RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор