Сравнение RYCLX с RYNVX
RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -10.90%/yr vs 18.45%/yr for RYNVX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.
Доходность
Сравнение доходности RYCLX и RYNVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCLX показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: -10.90% против 18.45% соответственно.
RYCLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -12.91%
- 3 года*
- -6.67%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- -10.90%
RYNVX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 12.26%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам RYCLX и RYNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -11.81% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
RYNVX Rydex Nova Fund | 14.63% | 21.42% | 33.14% | 35.31% | -29.96% | 42.56% | 19.64% | 45.58% | -10.24% | 31.17% |
Correlation
The correlation between RYCLX and RYNVX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.89 |
The correlation between RYCLX and RYNVX shifts across timeframes, from -0.89 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCLX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск
RYCLX
RYNVX
Сравнение RYCLX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCLX | RYNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.29 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.18 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 9.17 | -10.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCLX и RYNVX
Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYNVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCLX | RYNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -76.54% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -13.84% | -4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.43% | -27.49% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -40.92% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.12% | -48.58% | -22.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.54% | -1.17% | -94.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.31% | -19.56% | -50.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 3.28% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCLX и RYNVX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 3.73%, в то время как у Rydex Nova Fund (RYNVX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCLX | RYNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.53% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 15.03% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 18.85% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 26.11% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 27.37% | -5.96% |
Сравнение комиссий RYCLX и RYNVX
RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCLX и RYNVX
Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.43%, что больше доходности RYNVX в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 37.43% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYNVX Rydex Nova Fund | 0.66% | 0.76% | 0.66% | 0.59% | 22.11% | 9.07% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 1.97% | 1.22% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
RYCLX and RYNVX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYNVX has higher volatility (5.53%) compared to RYCLX (3.73%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.66% vs RYNVX's -76.54%.
RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYNVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор