Сравнение RYCKX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
RYCKX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности RYCKX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYCKX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.34% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, RYCKX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции RYCKX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 6.45% против 10.54% соответственно.
RYCKX
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 6.45%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYCKX и FSMAX
RYCKX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
RYCKX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
RYCKX
FSMAX
Сравнение RYCKX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCKX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.72 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 3.91 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCKX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.72 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.16 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между RYCKX и FSMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCKX и FSMAX
RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок RYCKX и FSMAX
Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, примерно равная максимальной просадке FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYCKX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.60% | -50.55% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -14.64% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -36.31% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.75% | -50.55% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -10.26% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -12.29% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.54% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCKX и FSMAX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что RYCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYCKX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.01% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 13.07% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 22.79% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 22.32% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 30.19% | -7.23% |