PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY с H.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY с H.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RY (Royal Bank of Canada) and H.TO (Hydro One Limited) are both stocks. RY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs 11.60%/yr for H.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY и H.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и Hydro One Limited (H.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RY торгуется в USD, в то время как H.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у H.TO с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции H.TO по среднегодовой доходности: 17.18% против 11.60% соответственно.

RY

1 день
0.14%
1 месяц
10.90%
С начала года
18.68%
6 месяцев
21.99%
1 год
59.59%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.33%
10 лет*
17.18%

H.TO

1 день
0.44%
1 месяц
-4.94%
С начала года
2.80%
6 месяцев
7.14%
1 год
15.62%
3 года*
16.05%
5 лет*
13.10%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY и H.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY
Royal Bank of Canada		18.68%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%
H.TO
Hydro One Limited		2.80%32.80%5.79%15.70%6.96%18.93%21.39%34.59%-12.75%5.80%

Correlation

The correlation between RY and H.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.16

The correlation between RY and H.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY:

$205.02B

H.TO:

CA$34.05B

EPS

RY:

CA$18.17

H.TO:

CA$2.28

Коэффициент P/E

RY:

15.35

H.TO:

24.81

Коэффициент PEG

RY:

2.22

H.TO:

2.89

Коэффициент P/S

RY:

2.45

H.TO:

3.67

Коэффициент P/B

RY:

2.21

H.TO:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

RY:

CA$138.99B

H.TO:

CA$9.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY:

CA$65.64B

H.TO:

CA$2.54B

EBITDA (12 мес.)

RY:

CA$30.01B

H.TO:

CA$3.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

Hydro One Limited

Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO
Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY

Доходность на риск

RY vs. H.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY c H.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Hydro One Limited (H.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
1.19

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.70
1.69

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.21

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

1.76

+4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.22

5.13

+17.08

RY vs. H.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа H.TO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и H.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY и H.TO

Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что больше максимальной просадки H.TO в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и H.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.90%

-33.66%

-29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-8.92%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-15.41%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-19.31%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-33.66%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.47%

+7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-7.00%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.05%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RY и H.TO

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.01%, в то время как у Hydro One Limited (H.TO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.83%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.79%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

13.19%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

15.84%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

17.25%

+2.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и H.TO

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности H.TO в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H.TO
Hydro One Limited		2.39%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%0.00%
RY
Royal Bank of Canada		2.32%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY и H.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Hydro One Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.93B
2.65B
(RY) Общая выручка
(H.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RY и H.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Bank of Canada и Hydro One Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.7%
23.5%
Активы портфеля
RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

H.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

H.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

H.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 391.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

Часто задаваемые вопросы

RY and H.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY и H.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор