Сравнение RY с BKNG
RY (Royal Bank of Canada) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. RY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs 12.44%/yr for BKNG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -22.63%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 17.18% против 12.44% соответственно.
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
BKNG
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- -22.63%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам RY и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -22.63% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between RY and BKNG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1999 г. | 0.32 |
The correlation between RY and BKNG shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY:
$205.02B
BKNG:
$130.96B
RY:
CA$18.17
BKNG:
$7.60
RY:
15.35
BKNG:
21.71
RY:
2.22
BKNG:
0.32
RY:
2.45
BKNG:
4.82
RY:
CA$138.99B
BKNG:
$27.69B
RY:
CA$65.64B
BKNG:
$22.16B
RY:
CA$30.01B
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. BKNG — Ранг доходности на риск
RY
BKNG
Сравнение RY c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 0.89 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | -0.72 | +6.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.22 | -1.36 | +23.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY и BKNG
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -99.32% | +36.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -33.35% | +23.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -33.35% | +13.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -39.53% | +11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -47.77% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.50% | +28.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -47.05% | +37.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 17.53% | -14.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и BKNG
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.01%, в то время как у Booking Holdings Inc. (BKNG) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 6.54% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 26.83% | -15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 31.94% | -16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 32.26% | -14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 32.45% | -12.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и BKNG
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности BKNG в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.97% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и BKNG
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
RY and BKNG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKNG has higher volatility (6.54%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs BKNG's -99.32%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор