Сравнение RY.TO с POW.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO).
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и POW.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RY.TO и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | -2.33% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
POW.TO Power Corporation of Canada | -5.53% | 69.74% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.77% | 44.07% | -20.08% | 12.80% |
Фундаментальные показатели
RY.TO:
CA$318.13B
POW.TO:
CA$44.18B
RY.TO:
CA$14.92
POW.TO:
CA$4.79
RY.TO:
15.20
POW.TO:
14.26
RY.TO:
3.18
POW.TO:
1.39
RY.TO:
2.47
POW.TO:
3.09
RY.TO:
CA$100.64B
POW.TO:
CA$31.86B
RY.TO:
CA$63.37B
POW.TO:
CA$11.64B
RY.TO:
CA$7.69B
POW.TO:
CA$6.56B
Доходность по периодам
С начала года, RY.TO показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у POW.TO с доходностью -5.53%. За последние 10 лет акции RY.TO превзошли акции POW.TO по среднегодовой доходности: 16.06% против 14.73% соответственно.
RY.TO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- 12.18%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 16.06%
POW.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 37.32%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY.TO vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
RY.TO
POW.TO
Сравнение RY.TO c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RY.TO | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.89 | 1.99 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.88 | 2.50 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 2.77 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.84 | 8.20 | +10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RY.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 1.99 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.64 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RY.TO и POW.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и POW.TO
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности POW.TO в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.73% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 3.67% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и POW.TO
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки POW.TO в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и POW.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RY.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -62.40% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -14.33% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -26.09% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -49.16% | +15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -6.94% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -11.65% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 4.83% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и POW.TO
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.57%, в то время как у Power Corporation of Canada (POW.TO) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RY.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 7.62% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 13.97% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 18.89% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 16.71% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 23.11% | -5.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY.TO и POW.TO
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.83B при выручке в 35.44B, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.17B при выручке в 13.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.41B при выручке в 35.44B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 13.07B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.78B при выручке в 35.44B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 716.00M при выручке в 13.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.