Сравнение RXL с NBIG
RXL (ProShares Ultra Health Care) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. RXL is passively managed, while NBIG is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RXL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности RXL и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 129.20%.
RXL
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 14.29%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 5.45%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 12.91%
NBIG
- 1 день
- 7.58%
- 1 месяц
- -64.93%
- 6 месяцев
- 40.44%
- С начала года
- 129.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXL и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 5.45% | 11.57% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 129.20% | -59.80% |
Correlation
The correlation between RXL and NBIG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXL vs. NBIG — Ранг доходности на риск
RXL
NBIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RXL c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXL | NBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXL и NBIG
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXL | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -75.83% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -66.20% | +61.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -40.93% | +25.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXL | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 204.34% | -172.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.19% | 204.34% | -174.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 204.34% | -170.94% |
Сравнение комиссий RXL и NBIG
RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и NBIG
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как NBIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.30% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
RXL and NBIG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RXL.
RXL has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for NBIG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for RXL and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для RXL и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор