Сравнение NBIG с NBIS
NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности NBIG и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIG показывает доходность 454.37%, что значительно выше, чем у NBIS с доходностью 210.21%.
NBIG
- 1 день
- -11.55%
- 1 месяц
- 34.07%
- С начала года
- 454.37%
- 6 месяцев
- 365.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- -5.66%
- 1 месяц
- 20.90%
- С начала года
- 210.21%
- 6 месяцев
- 184.93%
- 1 год
- 408.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIG и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 454.37% | -59.80% |
NBIS Nebius Group N.V. | 210.21% | -28.62% |
Correlation
The correlation between NBIG and NBIS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIG vs. NBIS — Ранг доходности на риск
NBIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NBIS
Сравнение NBIG c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIG | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIG и NBIS
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIG | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -58.27% | -17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -45.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.25% | -9.43% | -8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.57% | -18.67% | -21.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и NBIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIG | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.14% | 104.84% | +94.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.14% | 109.86% | +89.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.14% | 109.86% | +89.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и NBIS
Ни NBIG, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, NBIG and NBIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для NBIG и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор